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王华

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：天津大学理学院更多>>
发文基金：天津市自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 2篇周期
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇资产
  • 1篇基金
  • 1篇保险
  • 1篇保险基金

机构

  • 2篇天津大学

作者

  • 2篇王华
  • 1篇荣喜民
  • 1篇赵慧

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
投资于多种资产的周期风险模型
本文在完全市场中研究保险基金的组合投资问题,特别地,研究了风险理论中的破产概率和最优投资策略问题.风险理论的基本模型是经典的Cramer-Lundberg模型,在此模型中,索赔的到达和索赔额均与时间无关,且保险公司以常数...
王华
关键词：破产概率
文献传递
周期风险模型下的保险基金最优投资研究被引量：2
2012年
考虑周期风险模型下保险人的最优投资问题.假设保险人可投资于多种风险资产,投资目标是最大化风险过程的调节系数.当风险资产的价格过程服从几何布朗运动时,采用鞅方法给出保险人破产概率的指数型上界,得到了最优投资策略的解析解.最后根据国内股票市场的实际数据进行了实证分析.
王华赵慧荣喜民
关键词：破产概率投资组合选择
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共1页<1>
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