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龙瑞

作品数:6 被引量:38H指数:3
供职机构:湖南大学更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家软科学研究计划国家社会科学基金更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 6篇经济管理

主题

  • 3篇股指
  • 3篇高频数据
  • 2篇已实现波动
  • 2篇时变COPU...
  • 2篇期货
  • 2篇主成分
  • 2篇主成分分析
  • 2篇股指期货
  • 2篇IPO
  • 2篇IPO发行
  • 1篇预警
  • 1篇预警研究
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇市场风险度量
  • 1篇企业
  • 1篇主成分回归
  • 1篇资产

机构

  • 6篇湖南大学

作者

  • 6篇龙瑞
  • 3篇曾志坚
  • 3篇谢赤
  • 1篇罗长青
  • 1篇欧辉生
  • 1篇陈川

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 2篇2011
  • 2篇2010
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
基于主成分分析的IPO发行成本影响因素研究被引量:6
2010年
在对IPO发行成本及其构成进行界定的基础上,对IPO发行成本影响因素展开分析,并采用主成分分析方法从原始变量中提取5个主成分因子,实证检验各主成分因子对中国证券市场IPO直接发行成本、间接发行成本和发行总成本的影响。研究结果表明,IPO发行成本受到规模、上市前股权结构和企业财务风险的影响;发行定价机制的变动显著影响直接发行成本,与间接发行成本和总成本的关系则不明显。
谢赤龙瑞欧辉生
关键词:IPO主成分分析
高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法被引量:17
2011年
作为中国唯一上市交易的金融期货产品,沪深300股指期货在资本市场价格发现和风险防范过程中扮演重要角色,科学准确地测度其收益波动对充分实现股指期货避险功能具有重要理论和现实价值.在日内高频信息环境下分别采用经典已实现波动率、已实现极差波动率和已实现双幂波动率等三类方法对沪深300股指期货的收益波动进行测度,通过样本内预测误差指标对上述方法的测度性能进行比较.实证结果表明:沪深300股指期货在上市交易后表现出由剧烈波动到渐趋平稳的波动特征,已实现波动的改进方法在沪深300股指期货收益波动的测度性能上具有较为明显的优越性.
龙瑞谢赤曾志坚罗长青
关键词:已实现波动股指期货高频数据
基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度被引量:11
2016年
沪深300股指期货上市交易以来,中国股指期现货市场间相互冲击引发风险的概率正逐渐上升。科学测度沪深300股指期现货尤其是极端情况下价格间相依关系,对于准确跟踪和防范跨市场风险具有重要理论和现实价值。在日内高频价格环境下,本文采用已实现双幂波动拟合沪深300股指期现货价格的边缘分布,分别构造相依参数和相关系数时变的Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数及其混合Copula函数测度沪深300股指期现货高频价格相依结构。实证结果表明,沪深300股指期现货高频价格呈现出正向相关的动态非对称相依结构,市场价格暴跌阶段沪深300股指期现货高频价格相依性略强于市场价格暴涨阶段,时变混合Copula函数在测度性能上具有明显优越性。
谢赤龙瑞曾志坚
关键词:相依结构高频数据
证券市场危机预警研究被引量:3
2011年
证券市场危机的爆发是系统内外诸多因素共同作用的结果。界定证券市场危机状态的临界状态,选择宏观、微观和市场三层次指标,利用Logistic回归方法构建证券市场危机预警模型。对中国证券市场进行实证研究,发现模型能够比较准确地预测证券市场危机发生的概率,及时迅捷地释放预警信号。
曾志坚陈川龙瑞
关键词:证券市场危机预警LOGISTIC回归
基于主成分回归的企业IPO发行成本影响因素实证研究
股权融资成本是公司理财领域的研究热点之一,IPO发行成本作为一种特殊的股权融资成本也日渐引起学术界和业界的广泛关注。IPO发行成本事关发行上市过程中各方的风险与收益,既是判断企业融资效率和效果的重要参照,也是衡量新股定价...
龙瑞
关键词:IPO主成分分析
文献传递
高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量及防范
在金融创新的持续推动下,以股指期货为代表的金融衍生品打开了发展的重要时间窗口。尽管被公认为金融市场最有效的风险管理工具,但股指期货自身却并非是绝对安全的。在以投机者和套期保值者为主的投资者结构冲击下,股指期货的市场风险甚...
龙瑞
关键词:股指期货资产结构高频数据时变COPULA
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