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景阳

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：西安财经学院经济学院更多>>
发文基金：陕西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇小波
  • 1篇小波分解
  • 1篇ARMA-G...
  • 1篇波分

机构

  • 1篇西安财经学院

作者

  • 1篇窦井波
  • 1篇景阳

传媒

  • 1篇纺织高校基础...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金净值预测中的应用被引量：2
2016年
基于小波分解理论建立了小波分解ARMA-GARCH模型,通过天宏周期策略基金数据对模型的有效性进行实证分析.结果表明,小波分解ARMA-GARCH模型的预测精度显著高于小波去噪AR模型与ARMA-GARCH模型的预测精度,短期预测精度稍高于长期预测,且预测效果在数据的平稳期显著优于震荡期.
景阳窦井波
关键词：小波分解ARMA-GARCH模型
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