黄瑞
- 作品数：6 被引量：8H指数：2
- 供职机构：安徽财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家级大学生创新创业训练计划教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 广州市经济影响力综合评估体系的研究被引量：1
- 2016年
- 针对广州市在珠三角经济圈经济影响力问题的研究,通过构建主成分综合评价、线性回归、GM(1,1)等模型,使用MATLAB、EVIEWS等软件编程,得到了广州市在珠三角经济圈中经济影响力的综合评价值、广州市对珠三角其它城市经济影响的线性回归方程以及2015年广州市各经济指标的预测值。
- 陈浩杰朱家明方佳佳黄瑞
- 关键词：GM(1,1)模型
- 基于盈亏平衡模型的生猪养殖场经营策略的优化被引量：2
- 2016年
- 针对生猪养殖厂经营策略问题,利用盈亏平衡方程、附加约束情况下动态平衡的思想以及线性规划等方法,分别构建了盈亏平衡、最大规模平衡态、线性规划模型,使用MATLAB、EXCEL等软件,得到盈亏平衡时每头母猪每年平均产仔量为11.01头,养殖场养殖规模达到饱和时,小猪选为种猪的比例为1.9%以及母猪的存栏数约为996头,并根据生猪的预测价格制订了养猪场的最佳经营策略。
- 方佳佳朱家明陈浩杰黄瑞
- 关键词：线性规划MATLAB
- 基于Copula-GARCH模型的最小VaR套期保值比率的估计被引量：2
- 2017年
- 基于Copula-GARCH模型,以最小VaR为目标函数,考虑了金融资产收益率分布呈现尖峰厚尾情形下的最优套期保值比率的估计问题.首先,基于Cornish-Fisher展开逼近分位数的方法,给出了最小化VaR确定最优套期保值比率的原理;其次,考虑到收益率序列的条件异方差及厚尾性,建立Copula-GARCH模型对波动率及相关系数进行估计;最后,给出了基于沪深300股指期货的实证研究,并将其与最小方差法、正态分布最小VaR法的实证结果进行了比较分析.结果表明:在样本内,3种方法的套期保值效果相差不大,在样本外,非正态分布最小VaR法的套期保值效果显著高于其他模型.
- 黄瑞吴鑫育
- 关键词：COPULA-GARCH股指期货
- 沪深300股指期权定价实证分析被引量：1
- 2016年
- 针对沪深300股指期权定价问题,分别基于B-S-M模型、二叉树模型和蒙特卡洛模拟方法为期权定价。通过建立GARCH模型估计出标的资产的时变波动率,对沪深300股指期权合约进行实证分析,得到2016年5月到期的期权合约在2016年4月1日到15日交易的理论价格,最后将各模型的实证结果进行对比。结果表明:二叉树模型和蒙特卡洛模拟得到的理论价格更接近仿真交易的市场价格。
- 黄瑞
- 关键词：期权定价二叉树蒙特卡洛模拟
- 基于供求分析法对出租车资源配置的研究被引量：2
- 2016年
- 针对北京市"互联网+"时代的出租车资源配置,使用统计分析、变异系数等方法,分别从司机和乘客两个角度分析得到供给与需求函数,建立供求比、空载率、打车成功率三个指标并构建综合评价模型分析不同时空出租车资源的"供求匹配"程度,研究表明,北京市市区出租车资源"供求匹配"程度除了在中午时段之外均不高,早晚高峰以及二、四环均存在打车难现象.最后对主要公司的出租车补贴方案进行了定性分析与定量评价,据此给出相应的建议.
- 黄瑞朱家明陈浩杰方佳佳
- 关键词：综合评价
- 国债利率期限结构的拟合及预测——基于多项式样条函数
- 2016年
- 本文选择2015年10月至2016年1月交易所国债的日度交易数据,基于三次样条函数法进行利率期限结构拟合,得到五个参数的时间序列.对参数的时间序列建立AR(2)、ARMA(1,1)模型,并对模型做出检验.根据建立的模型,对未来交易日的相应参数作出向前三步预测,得到2016年2月1日到2月3日国债的利率期限结构,据此对相应的债券进行定价,并将其与实际债券价格对比.结果表明,模型对未来债券价格的预测效果良好,误差随着到期期限的增加和预测步长的增加而增大.
- 黄瑞文忠桥
- 关键词：国债利率期限结构三次样条函数时间序列
