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脉冲响应函数下的我国货币需求变动与决定被引量：1: 2015年; 基于VAR模型的脉冲响应函数法和预期方差分解法,分析了我国2000年至2013年期间的货币需求与相关经济因素之间的动态影响特征。研究表明狭义货币、广义货币分别与相关的经济变量存在长期的均衡关系。狭义货币、广义货币对GDP的冲击分别呈现抑制效应、对SV的随机冲击主要呈现正效应、对R的随机冲击主要呈现抑制效应、对CPI的冲击呈现正效应和抑制效应交叉出现的现象。狭义货币、广义货币新息冲击对其自身预测均方误差的贡献度最大。新息冲击对狭义货币预测均方误差的贡献依次为:一年期定期存款名义利率(R)、沪深两市A股总市值(SV)、国内生产总值(GDP)、消费者物价指数(CPI)。新息冲击对广义货币预测均方误差的贡献依次为:国内生产总值(GDP)、消费者物价指数(CPI)、一年期定期存款名义利率(R)、沪深两市A股总市值(SV)。根据实证结论,得出相关经济变量对货币需求的影响,并据此提出有利于完善货币政策的建议。; 牛楠王金晖王建国; 关键词：货币需求 VAR模型脉冲响应函数方差分解

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王金晖