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李茜

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：太原重型机械集团有限公司更多>>
发文基金：北京市社科基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇等价
  • 1篇停时
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇最优停时
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇LEVY过程

机构

  • 1篇北京科技大学
  • 1篇太原重型机械...

作者

  • 1篇梁智昊
  • 1篇何维达
  • 1篇李茜

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于推广的最优停时理论的永久美式期权定价被引量：1
2014年
由于美式期权可在其有效期内的任何营业日进行交易,从而其在实际交易中有着更为广泛的应用。因此美式期权的定价对期权市场参与者来说是十分重要且有意义的。为了能更好描述现实金融数据的NIGLevy过程的情况,得到了参数λ的关于t的表达式,本文对B-S的最优停时理论进行了推广。研究在标的资产价格的对数收益服从NIG-Levy过程的条件下,通过Esscher转换找到等价鞅测度;并利用最优停时的方法,给出NIG-Levy过程下推广的最优停止的方法。从而利用这些条件和方法,给出一种特殊美式期权——永久美式看涨期权的定价公式。同时,对此过程进行了实证研究分析,结果表明本文的方法是可行的。
何维达梁智昊李茜
关键词：美式期权最优停时LEVY过程
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