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梁晓青
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
南开大学数学科学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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合作作者
郭军义
南开大学数学科学学院
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郭军义
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梁晓青
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中国科学:数...
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1篇
2015
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均值回归模型下最优人寿保险的购买和投资消费问题
被引量:1
2015年
本文考虑在均值回归回报模型下工资收益者的最优保险购买、消费和投资问题.假设工资收益者的收益是随机的,并且在退休前和退休后其风险偏好是可以改变的,则通过使用鞅方法,本文求得了在HARA(hyperbolic absolute risk aversion)效用下,工资收益者所采取的最优策略和值函数的显式表达式.
梁晓青
郭军义
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人寿保险
鞅方法
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