李倩
- 作品数：48 被引量：158H指数：7
- 供职机构：沈阳工业大学经济学院更多>>
- 发文基金：辽宁省社会科学规划基金国家自然科学基金辽宁省社会科学界联合会立项课题更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学金属学及工艺自动化与计算机技术更多>>
- 基于深度森林的指数增强策略研究
- 2020年
- 增强型指数基金是在指数基金的基础上进行优化,加入积极的投资方式,在控制基准指数的追踪误差的前提下,试图获得超过基准指数的投资收益。指数增强基金采用定性和定量策略,该策略将投资组合的构成从严格遵循某些受欢迎的市场指数转变为略有不同的构成策略,预计该组合将在相似的风险水平下产生更多的回报。本文引入深度森林的选股策略,选取排名靠前的30只股票进行实证分析,利用中证500指数成分股进行回测。研究结果表明,深林算法具有较好的超额收益和较低的回撤率,该模型对量化投资策略的设计具有重要的现实意义。
- 李倩郑玥
- 浅谈投资基金品种创新
- 2003年
- 投资基金作为一种金融工具,在资本市场发达的国家已经有100多年的历史,它也经历了从最初的发展阶段到成熟发展时期.我国投资基金的发展不过十几年,无论从法律、法规制度的外部建设还是从基金治理结构的内部建设都还处于起始阶段,这就需要借鉴国外的成熟发展模式.成熟的投资基金的发展需要品种繁多的基金,这样才可以满足不同的投资者的投资需求.
- 李倩武冰
- 关键词：货币市场基金交易所交易基金保本基金投资基金
- 中国股权众筹运作模式及风险研究被引量：16
- 2015年
- 近年来,互联网金融凭借着运营风险低、交易成本低、运作效率高的特点成为各地经济发展的重要手段,为世界金融发展注入了新的活力。从分析股权众筹概念入手,研究国内股权众筹运作模式的发展和创新,采用二元Logit模型分析"领投+跟投"模式对股权众筹运营的促进作用,同时从法律风险和项目运营风险两方面对股权众筹运作模式进行风险分析并提出相应的防范措施,以便于更好地保护投资者的利益,促进股权众筹模式的发展。
- 李倩王璐瑶
- 关键词：众筹
- 基于DCC-GARCH模型的我国股市风险传染效应
- 2018年
- 信息透明度和传递速度的不断提高,导致各行业之间的联动性不断加强。危机爆发时期,风险在不同市场之间的传播变得更加容易。利用相关性检验、Granger因果关系检验、DCC-GARCH模型进行实证分析,指出我国十大行业间存在显著的风险传染效应,其中公用行业与大多数行业存在双向风险传染效应,医药行业则为风险的主要接受方。
- 李倩张潇尹
- 关键词：GRANGER因果关系检验DCC-GARCH模型
- 美国小企业金融扶持体系对中国的借鉴被引量：1
- 2003年
- 一、美国的小企业发展概况
美国的经济在世界上具有举足轻重的地位,世界500强中,美国占有很高的比例.然而,小企业在美围经济中的作用仍不容忽视.美国目前共有小企业2140多万家,占了全美企业总数的99%,小企业就业人数占总就业人数的60%,新增加的就业机会有2/3是由小企业创造的,小企业的产值占国内生产总值的50%.小企业发展需要方方面面的支持,技术支持、创业扶持、资金支持、市场开拓等,无论在哪个方面,美国政府都不遗余力的支持.如在资金方面,美国政府和银行对小企业有一系列的扶持措施.多层次的担保体系,商业银行的贷款便利,贷款条件和资产抵押方面的种种优惠措施.以上种种优越的社会大环境,为小企业的创造、生存和发展提供了良好的条件.
- 李倩罗丹程傅岱山
- 关键词：融资渠道
- 金融工程课程的教学改革探讨被引量：21
- 2016年
- 金融工程是一门前沿的交叉性学科,实践性较强。我国金融工程课程教学中课程之间的衔接较为薄弱,学生掌握的知识缺乏整合以及梳理;实践教学环节学生参与的广度和深度还远远不够。金融工程教学改革应当以持续的学习和创新能力培养为目标,以实践教学环节为重要载体,达到培养应用型人才的目的。高校可以充分利用自身资源,从课程内容、考核方式和课外学习等方面进行适当调整,实现教学改革和人才培养的目的。
- 马千里李倩
- 关键词：金融工程教学改革
- 两种常用美式期权定价模型比较分析被引量：1
- 2021年
- 期权到期收益与标的资产价格呈现出非线性的特征,这也使得对期权的定价相对于股票,期货等金融工具更加复杂。对于不支付红利美式看涨期权和普通欧式期权因为不会提前行权,故可以使用基本的BS模型进行定价,但是对于支付红利的美式看涨期权和美式看跌期权,因为在期权有效期内可以随时行权,所以不能用基本BS公式进行定价,随着期权的发展,对期权的客制化需求不断加深,因此如何对美式期权定价便成了期权研究中的一个很重要的问题。基于此,本文通过介绍两种常用的美式期权定价方法,对两种定价方法进行对比分析,评价两种方法的优缺点,阐述两种方法各自适用的情景。
- 李倩冯巍
- 关键词：美式期权定价二叉树模型
- 中国上市公司动态违约概率研究——基于KMV模型的实证检验
- 2011年
- 为测算中国上市公司的违约概率,在KMV模型的框架下,分别以我国A股市场上非ST上市公司和ST上市公司的数据作为样本,采用GARCH方法计算得出上市公司股价的隐含波动率,进而利用期权定价公式得到动态化的违约距离和违约概率的理论值,并通过对计算结果和理论假设的实证检验得出国际金融危机对中国上市公司信用风险有显著影响的结论,同时也发现KMV模型的理论假设存在不符合中国实际情况的若干现象,最后提出进一步研究的方向。
- 李裕丰李倩于洋
- 关键词：违约概率违约距离KMV模型信用风险风险管理
- 小微企业众筹融资平台风险管理研究被引量：7
- 2016年
- 小微企业作为经济发展的重要力量,在发展过程中面临融资难、融资贵等问题,众筹融资作为新兴的网络融资模式不仅给小微企业带来了机遇,也带来了挑战。对小微企业众筹融资整体风险进行识别,提出"5+11"风险识别途径,着重研究众筹融资平台面临的风险,利用系统动力学方法绘制小微企业众筹融资平台风险系统的因果关系图,并根据因果关系图形成回路图和原因树,更直观地展现众筹融资平台风险的反馈作用机制。针对风险提出相应的防范对策,对规范众筹融资平台运作、提高平台融资成功率具有一定的实际意义。
- 李倩王璐瑶
- 关键词：系统动力学
- 新能源、传统能源与中国经济增长关系的实证研究被引量：4
- 2019年
- 采用2000-2016年的样本数据,基于MSIH(2)-VAR(1)模型,研究新能源、传统能源与中国经济增长的动态关系。结果表明传统能源与经济增长呈U型趋势。传统能源随着经济增长经历了下降-增长的过程,并且伴随着中国经济增长,传统能源还有继续增长的趋势。新能源与经济增长目前处于U型的下降阶段,尚未形成新能源与经济增长的协同发展。通过区制转换概率矩阵,可以发现新能源、传统能源与经济增长的关系较为稳定。政府应当着眼于新能源、传统能源与经济增长长期政策的制定,避免短期行为。由脉冲响应函数分析可知,新能源对经济增长的冲击反应逐渐增大;传统能源对经济增长的冲击反应逐渐减小。新能源对经济增长的冲击具有持续性特征。因此,从长期发展而言,促进新能源产业升级,对于经济增长的可持续性具有重要的支撑作用。
- 马千里李倩
- 关键词：新能源传统能源经济增长MS-VAR
