孙艳霞
- 作品数：5 被引量：93H指数：3
- 供职机构：东北财经大学社会与行为跨学科研究中心更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 房地产贷款损失与银行间市场风险传染——基于金融网络方法的研究被引量：19
- 2015年
- 本文利用金融网络方法构建完全连接和中心-边缘结构的银行间市场网络,研究由房地产贷款损失引发的银行间市场风险传染的动态过程及影响因素。研究表明:若不考虑银行间关联,我国单个银行抵御房地产贷款损失能力较强;若考虑银行间关联,则相同程度的房地产贷款损失会引发大规模的银行风险传染;中心-边缘结构的银行间市场网络更易发生大规模风险传染;与大银行相比,小银行的破产受房地产贷款损失的直接冲击较小,受银行间风险传染的影响较大。
- 孙艳霞鲍勤汪寿阳
- 关键词：房地产贷款
- 金融网络视角下我国银行同业业务交易与风险传染
- 近年来我国银行同业业务规模迅速扩大,期限错配也成为同业资金的主要运作模式。伴随同业业务的这种快速发展,银行之间的同业交易不仅可提高单个银行的风险,还会形成重要的系统风险传染渠道。这主要表现在两个层面：一是,同业业务交易增...
- 孙艳霞
- 关键词：同业业务金融网络风险传染
- 文献传递
- 金融网络理论与应用述评
- 2015年
- 金融创新和同业业务的发展使得金融机构间的资产负债关联日益紧密,整个金融系统具有复杂网络特征。金融机构是网络的节点,金融机构间的资产负债关系则构成网络的边。单个银行的风险可以通过网络连接传染其他银行。2008年的金融危机即是由次级贷款违约引发的风险传染事件。由此,在研究系统风险时,除需关注"大而不能倒(Too—Big—to—Fail)"风险,还需注意"太关联而不能倒(Too—Connect—to—
- 孙艳霞
- 关键词：风险传染次级贷款小世界网络幂律分布金融网络
- 金融网络理论与应用综述被引量：4
- 2015年
- 本文详细综述了金融网络理论在系统风险方面的应用。重点指出现实中的金融网络具有小世界网络和无标度网络的特征。对现实金融网络节点中心性的静态分析有助于寻找系统重要性银行,而网络结构变动的动态分析则包含预测金融危机和银行间市场利率的信息。
- 孙艳霞
- 关键词：金融网络
- 网络视角下的金融结构与金融风险传染被引量：69
- 2014年
- 基于不同的银行间市场网络结构假设,利用中国银行业数据,使用最大熵方法估计银行间资产负债关系,建立银行间市场网络以研究我国单个银行破产引发的金融风险的传染概率和影响程度,进而通过建立异质性银行的多主体仿真模型研究银行间市场结构和银行资产负债表结构对金融风险传染的影响.研究结果表明:相比于完全连接网络,中心-边缘的层级网络将增大金融风险传染的范围和程度.此外,对于银行资产负债表结构而言,所有者权益占比提高将增强金融机构的抗风险能力,降低传染概率,而银行间资产和负债占比提高则会扩大金融风险传染的影响.这为我国银行业系统风险监管中对金融结构的关注提供了重要启示.
- 鲍勤孙艳霞
- 关键词：复杂网络
