雷丹
- 作品数：5 被引量：4H指数：1
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- 保险公司的最优投资和再保险策略被引量：2
- 2015年
- 基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响.
- 雷丹王源昌张芬
- 关键词：随机最优控制最优再保险
- 非自治的二人微分博弈被引量：1
- 2014年
- 基于最优控制理论刻画二人微分博弈.首先,引进最优控制的状态方程和性能指标;其次,利用(DGP)τ定义微分博弈状态方程和性能指标,并用双极值原理得到最优控制对的显示表达式;然后,用拟黎卡提方程和非自治的二人微分博弈相结合,并且说明用双极值得到的是最优策略存在且唯一;最后,给出实例分析.
- 张芬王源昌雷丹
- 关键词：最优控制鞍点
- 保险公司的最优投资比例研究
- 2015年
- 将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.
- 雷丹王源昌张芬
- 关键词：随机利率随机最优控制最优投资比例
- 保险公司最优投资策略
- 随着经济的快速发展,我国保险公司的业务范围越来越广。同时,保险公司之间的竞争也更加激烈。保险公司把收存的保险费用于投资,获得的收益可以帮助保险公司提高竞争力。同时,对于保险公司来说,公司的安全性是至关重要的。在面临巨大的...
- 雷丹
- 关键词：随机利率HJB方程指数效用函数
- 文献传递
