高建伟
- 作品数：75 被引量：553H指数：14
- 供职机构：华北电力大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金北京市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学电气工程更多>>
- 寿险中的破产理论及应用被引量：6
- 2002年
- 本文研究了求解寿险中破产概率的简洁方法 ,得到寿险破产模型 ,设计了求解寿险中的破产概率的一种算法 ,并得到寿险破产概率的一个上界。
- 高建伟邱菀华
- 关键词：寿险破产概率准备金
- 基于前景理论的区间直觉模糊多准则决策方法被引量：58
- 2014年
- 针对准则值为区间直觉模糊数,准则权重分别为完全未知和部分已知的多准则决策问题,提出一种基于前景理论的决策分析方法.该方法给出一种新的记分函数(P-记分函数),据此可将区间直觉模糊数转化为实数.利用前景理论,以零点为参考点计算前景值,构建前景决策矩阵.建立以综合前景值最大化为目标,以权重取值允许范围和决策者主观偏好为约束的优化模型,计算准则权重.结合前景决策矩阵及准则权重,计算各方案的综合前景值,并以此对方案进行排序.最后通过实例验证了该方法的有效性.
- 高建伟刘慧晖谷云东
- 关键词：多准则决策区间直觉模糊数记分函数
- 老龄化背景下基于个人效用最大化的延迟退休决策分析被引量：6
- 2017年
- 我国进入老龄化社会后,又以较快的速度即将进入超老龄化社会,社会保障基金的支付压力持续加剧,从而不得不采取有效的应对措施。本文基于个人效用最大化原理,通过考虑工资回报率、劳动者区分因子等变量,建立三状态的最优退休年龄模型。在此基础上,对比脑力劳动者与体力劳动者的不同退休倾向,并依据中国人口平均预期寿命的变化,从各省市的角度对1990年、2000年、2010年的最优退休年龄分布特点进行比较分析。结果表明:脑力劳动者的最优退休年龄应以高于体力劳动者1—2年为宜;北京、上海等经济强省可率先推行延迟退休年龄的政策,贵州、云南等地可较小幅度延迟或滞后延迟。
- 高建伟李佩
- 关键词：延迟退休
- 基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用被引量：5
- 2004年
- 本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值 .
- 高建伟丁克诠
- 基于对偶自信双层语言偏好关系的多属性群决策方法
- 2024年
- 针对自信双层语言中“自信度”主观性较强、缺乏对应调节机制等问题,提出了一种新型决策语言术语和基于对偶自信双层语言偏好关系的多属性群决策方法.首先,引入社会网络法获取专家间“信任关系”矩阵,考虑信任传递的全面性和信息失真情况,采用OWA算子和最短链路原则补全“信任关系”.其次,耦合“信任关系”和自信双层语言创建对偶自信双层语言,拓展对偶自信双层语言偏好关系,研究其一致性及共识性指标,并构建对偶自信双层语言的反馈调节机制.进而,利用反馈调节机制中调节后“自信度”和“他信度”指标构建新的专家赋权模型.最后,结合反馈调节机制和专家赋权模型,提出对偶自信双层语言偏好关系的多属性群决策方法.通过湖南省新能源投资项目分析,验证了方法的适用性和有效性.
- 高建伟高建伟缑迅杰高芳杰赵舒通熊超
- 基于S型效用函数的区间直觉模糊多属性决策方法被引量：3
- 2019年
- 针对属性值为区间直觉模糊数的多属性决策问题,文章提出一种基于S型效用函数的决策方法。该决策方法定义新的记分函数,方案属性值可据此转化为实数值。基于有限理性假设,引入双曲绝对风险规避函数,得到S型效用函数的一般形式,构建效用矩阵。关于定权问题,建立综合考虑主客观因素的优化模型。最后结合效用矩阵及属性权重计算方案效用值并选择最优方案。
- 高建伟高建伟郭奉佳
- 关键词：效用函数记分函数多属性决策区间直觉模糊数
- 条件自回归利率下缴费预定型企业年金保险的生存年金精算现值模型
- 本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重...
- 高建伟李春杰
- 关键词：生存年金精算现值利息力
- 文献传递
- 基于WCVaR风险控制的投资组合被引量：7
- 2009年
- 将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计算最优投资策略的计算步骤.最后结合我国金融市场历史数据进行实证研究和敏感性分析.结果表明,该投资组合模型具有实用性.此外,通过敏感性分析得出,在进行投资组合时需根据资本市场态势指标(如股票指数)设定合理的目标财富值,同时加以适当的风险约束,可实现资产组合最优化.
- 高建伟边念怡
- 关键词：向量自回归
- 基于MA(q)利息力下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型被引量：6
- 2004年
- 利用时间序列理论将利息力为可逆MA(1)、MA(2)模型推广为可逆MA(q)模型和一般MA(q)模 型,得到在一般MA(q)利息力下计算预期利率的期望和方差。在推广的利息力模型下,分别给出了缴费预定 型企业年金保险中生存年金的精算现值和二阶矩模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出 现赤字问题具有重要理论指导意义和实际应用价值。
- 高建伟丁克诠
- 关键词：利息力生存年金
- 基于交替更新过程的模糊随机破产模型被引量：1
- 2012年
- 假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为在交替更新过程.当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.
- 高建伟王青壮陈晓婕
- 关键词：最终破产概率
