沈传河
- 作品数：43 被引量：108H指数：6
- 供职机构：山东女子学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学自动化与计算机技术更多>>
- 证券质押贷款的期权定价方法与银行风险分析被引量：1
- 2005年
- 从长远来看,证券质押贷款将在某种程度上搭起货币市场和资本市场连接的桥梁。而在货币市场与资本市场的联动关系中,资本市场作用于货币市场的力度要更重一些,资本市场交易状况时刻影响货币市场融资交易利率和成交量。
- 沈传河王圣文
- 关键词：质押贷款期权定价方法证券抵押担保期权价值申请贷款
- Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用被引量：3
- 2005年
- Hull-White随机利率模型既考虑了短期利率的均值回复(meanreversion)特性,又与初始期限结构相符合。本文就如何将Hull-White模型应用于债券定价进行了探讨,并将之应用于债券价值的风险分析。
- 沈传河王向荣
- 关键词：债券定价持续期
- 基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法被引量：1
- 2012年
- 文章针对现有指数化投资组合方法多使用经验最小化原则来分析跟踪误差,致使跟踪效果较差的现状,利用基于结构风险最小化原则的支持向量机进行指数化投资组合的构建,提高投资组合的样本外跟踪效果。同时,又利用关键因素拟合方法进行投资组合前期的成分股票选择,以有效捕捉目标指数波动中的高频因素,增强投资组合把握目标指数动态特性的能力。实证分析表明,这种基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法在模型鲁棒性和指数跟踪误差方面都具有良好的表现。
- 倪丽云沈传河王向荣
- 关键词：支持向量机结构风险最小化
- 嵌入期权对公司债券价值的影响研究
- 嵌入期权作为镶嵌在债券结构中允许发行者或投资者改变债券未来现金流特征的条款,它是具备价值的,并构成债券价值的一部分.该文分别以可转换期权和可提前赎回期权为例,分析了由于股票价格及利率变化所带来的嵌入期权的变化对公司债券价...
- 沈传河
- 关键词：嵌入期权套期保值
- 文献传递
- “双置换”企业发展模式的回归现象及其分析
- 2013年
- 大多数中小型国有集体企业通过"双置换"改革获得了生机和活力,促进了地方社会和经济发展。但是,随着时间的推移,部分"双置换"企业在发展模式上却出现了"返祖"的回归现象,呈现出内部治理不完善、管理水平下降、政府行政干预过多等问题,影响了企业的健康发展。本文在指出回归现状的基础上分析了其根源和成因,并探讨了保持"双置换"企业健康发展的措施。
- 沈旭刘勇沈传河
- 关键词：中小企业区域经济
- 一种旅游经济数据挖掘分析预测系统
- 本实用新型公开了一种旅游经济数据挖掘分析预测系统，系统采用C/S架构，基于局域网构建，由一个数据库服务器与至少一个客户端组成，主要包括旅游收入管理、人均花费管理、抽样数据管理、分析预测、统计图表输出五个功能模块。本实用新...
- 魏光村刘太安薛欣沈传河
- 文献传递
- 期权标的贝塔、风险度量与期权溢价
- 2022年
- 期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键。针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期权标的物波动率相关性差等局限性,文章从期权标的贝塔视角测度期权风险,建立不同于传统市场贝塔的期权收益溢价分析模型,并着重分析了期权标的贝塔对期权收益溢价的影响。同时,考虑到期权价格波动的高阶矩和贝塔以外的其他因素对期权收益的影响,又引入零贝塔跨式期权组合方法以分解期权收益溢价结构。研究表明,基于期权标的贝塔构建的期权溢价结构模型较传统市场贝塔模型更能准确地刻画期权风险与收益之间的非线性关系,尤其是加入零贝塔跨式期权组合的标的贝塔模型效果更佳。
- 沈传河刘中文刘洋
- 期货定价理论在可转换债券分析中的应用被引量：3
- 2004年
- 文章探讨了在目前我国资本市场发展现状下将期货定价理论应用于可转换债券定价的方法,并对这种定价方法的前景进行了展望。
- 沈传河
- 关键词：可转换债券期权定价方法无套利原理
- 期权激励制度在民办高校管理中的应用被引量：8
- 2007年
- 从创新民办高校激励管理模式的角度出发,将期权理论引入薪酬激励管理之中,使之能够很好地发挥对教职员工的长期激励作用,以有助于民办高校吸引和稳定人才。充分考虑目前我国民办高校发展实际,从民办高校是否采用股份制的角度来分析期权激励制度,重点探讨了期权模式的结构安排和参数设计。最后,指出了期权激励方法所涉及的相关问题,并给出了解决方案。
- 郭玉德沈传河
- 关键词：民办高校期权激励制度
- 促进循环经济发展的动力在于体制机制创新被引量：2
- 2005年
- 沈传河王键
- 关键词：循环经济
