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张逸菲

作品数：3 被引量：28H指数：2
供职机构：武汉科技大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇动态规划
  • 2篇投资组合
  • 2篇投资组合优化
  • 1篇贷款
  • 1篇贷款组合
  • 1篇贷款组合优化
  • 1篇动态规划方法
  • 1篇上下界
  • 1篇条件风险价值
  • 1篇凸规划
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇下界
  • 1篇均值-VAR
  • 1篇CVAR

机构

  • 3篇武汉科技大学
  • 1篇华南理工大学
  • 1篇武汉理工大学

作者

  • 3篇张逸菲
  • 1篇张卫国
  • 1篇张鹏
  • 1篇张鹏

传媒

  • 1篇中国管理科学
  • 1篇武汉科技大学...

年份

  • 2篇2016
  • 1篇2014
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
完全市场情况下多阶段均值-VaR投资组合优化被引量：3
2014年
将VaR风险度量方法拓展到多阶段投资组合优化,提出了完全市场情况下多阶段均值-VaR投资组合模型,该模型的目标函数不具有可分离性。采用嵌入式方法将不可分离的问题转化为可分离的,并运用动态规划方法得到了模型的解析解,即最优投资策略。通过一个算例验证了该模型和求解方法的有效性。
张鹏张逸菲
关键词：动态规划最优投资策略
具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合优化被引量：25
2016年
考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过一个算例比较不同风险约束下的最优投资策略,从而验证模型和算法的有效性。
张鹏张卫国张逸菲
基于CVaR的贷款组合优化模型研究
商业银行的信贷风险是商业银行经营过程中的首要风险，银行风险的实质在于银行资产配置失误，因此，商业银行贷款组合优化的研究对于银行的发展壮大尤为重要。在贷款组合的理论中，怎样合理选择风险的度量方法一直是有待解决的问题之一，国...
张逸菲
关键词：条件风险价值贷款组合优化凸规划
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