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何远兰

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：暨南大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇再保险
  • 1篇自留额
  • 1篇最优再保险
  • 1篇效用函数
  • 1篇均值
  • 1篇二叉树模型
  • 1篇保费
  • 1篇保费原理
  • 1篇保险

机构

  • 2篇暨南大学

作者

  • 2篇何远兰
  • 1篇柳向东

传媒

  • 1篇暨南大学学报...

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
最优停止损失再保险研究
本文主要研究了期望效用原理和一般期望保费原理情况下的最优再保险问题。最优再保险问题是非寿险精算学的重要课题之一,它关系到保险公司对巨额损失的偿付能力问题。面对巨额风险,保险公司有必要通过再保险进行分散风险、稳定经营,所以...
何远兰
关键词：最优再保险效用函数自留额
文献传递
二叉树模型的测度变换及应用被引量：6
2010年
二叉树模型被广泛地应用于离散时间的金融衍生物的定价之中,该模型的本质是随机游动,即在某个x状态时,以p的概率向上跳一步,以1-p的概率向下跳一步.类似于连续情形的测度变换,获得了二叉树模型的一个测度变换定理和推论.给出了该变换定理在金融衍生物定价中的应用.
柳向东何远兰
关键词：二叉树模型
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