胡吉卉
- 作品数：16 被引量：29H指数：4
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- 概率密度函数连续和不连续两种不同假设下的解题比较被引量：2
- 2016年
- 概率密度函数连续的随机变量仅是一类特殊的连续型随机变量,因此假设概率密度函数连续是一个苛刻的限制.本文在随机变量概率密度函数连续和不连续两种不同假设下比较了两个典型例题的证明,可以看出两者的思路是完全不同的,后者通常更具有普遍性.
- 胡吉卉吴莺刘继成
- 关键词：连续型随机变量概率密度函数矩母函数
- 平方协变差和连续半鞅的推广It公式(英文)
- 2002年
- 令X是连续半鞅 ,f是R上的局部可积函数 .本文我们将证明 ,只要∫t0 f(Xs)ds存在 ,那么平方协变差存在且等于 - ∫Rf(a)daLat,Lta是X的局部时 .因此对具有导数 f的绝对连续函数F ,有推广的It 公式F(Xt) =F(X0 ) + ∫t0 f(Xs)dXs+ 12 [f(X) ,X]t.
- 胡吉卉黄志远
- 关键词：局部可积函数
- 商业布局与商场差异竞争的数学模型分析被引量：2
- 2010年
- 在豪泰林模型的基础上研究商业合理布局与市场定位的问题.在模型中,通过引入刻画商品差异的变量与消费者对商品差异的偏好变量,分析得到:对于没有商品差异性的商场在布局上应该尽量远离,保持自己的市场份额;对集中在市中心的大型综合性商场应该采取差异竞争的策略,同时还应兼顾当地的消费水平结构.
- 胡吉卉吴莺
- 关键词：豪泰林模型消费者偏好
- 违约风险数学模型的比较与分析被引量：3
- 2005年
- 比较和分析违约风险评估的结构化模型、简约化模型及策略性违约的博弈模型,讨论了它们在违约风险评估中的适用范围和优缺点。分析表明,在利率随机且存在相关性的情形下远期鞅测度方法可以使结构化违约风险评估问题变得相对简单;简约化模型具有较为广泛的实用性;与现实经济环境更为接近的博弈模型是需进一步研究的重点。
- 简志宏胡吉卉
- 关键词：违约风险简约化模型博弈模型
- 一种配电网杆塔底盘、卡盘和拉盘的识别系统及方法
- 本发明公开了一种配电网杆塔底盘、卡盘和拉盘的识别系统及方法，属于金属探测领域，包括：发射模块、发射线圈、接收线圈、接收模块、第一信号采集处理模块、第二信号采集处理模块和数据处理模块；发射模块用于在发射线圈中产生脉冲电流；...
- 薛献国胡吉卉徐凌达李豪清刘畅宇文展鹏石涛
- 线性方程组解的注记被引量：2
- 2019年
- 在有无穷解的前提下,找出了m×n型非齐次线性方程组解集的极大线性无关组,并且由一组极大线性无关组构造对应的齐次线性方程组的基础解系.
- 吴莺胡吉卉
- 关键词：线性方程组基础解系极大线性无关组
- 随机利率下信息非完全时的风险债券定价被引量：5
- 2005年
- 本文在结构化模型的框架下,运用远期鞅方法推导了随机利率时不完全信息的风险债券的定价公式,并分析了公式里的五项重要指标对风险债券价格的影响.
- 胡吉卉简志宏
- 关键词：随机利率不完全信息可违约债券
- 期限结构与违约风险评估被引量：1
- 2005年
- 在期限结构模型中引入系统性的跳跃风险,假设公司违约事件服从独立同分布的泊松(Poisson)过程,而违约将导致承诺的债务支付减小,研究了公司违约事件相互影响时违约风险的评估问题,给出了可违约债券价格服从的随机过程,证明了给定可违约债券如果存在违约风险分散化的证券投资组合完全复制可违约债券的支付,则多重违约强度在等价鞅(Martingale)测度变换下具有不变性。
- 简志宏胡吉卉
- 布朗运动跑出时的光滑性
- 2002年
- 对布朗运动停时的光滑性进行了研究 .运用函数的正交分解方法 ,证明了只需当分数次索伯列夫空间的可积性指标与可微性指标的乘积小于 1这一条件满足时 ,布朗运动从某个开集的跑出时属于这个分数次索伯列夫空间 ,解决了以往证明过程中可积性指标受状态空间维数约束的问题 .
- 胡吉卉
- 关键词：光滑性停时
- 信息非完全时的信用利差期限结构被引量：10
- 2006年
- 运用违约风险评估的结构化建模方法,在信息不完全的情形下推导了风险零息票债券的定价公式,并得到了此时信用利差的期限结构。假设无风险利率是一个确定性的函数,债权人和股东的信息成本为常数,分析了信息成本对信用利差期限结构的影响。结果表明,当到期日趋于零时信用利差恰好趋于债权人的信息成本;当债权人的信息成本增加时会导致信用利差的增加,而当股东的信息成本增加时会导致信用利差的减小。
- 胡吉卉简志宏
- 关键词：信息成本不完全信息违约风险信用利差
