杨振建
- 作品数：6 被引量：72H指数：3
- 供职机构：上海财经大学更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会重点学科基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- PCA-GA-SVM模型的构建及应用研究——沪深300指数预测精度实证分析被引量：36
- 2011年
- 本文在传统SVM方法的基础上,引入主成分分析方法和遗传算法,构建了PCA-GA-SVM模型,该模型解决了传统SVM方法存在的特征指标相关性、包含惩罚系数和核函数的参数无法动态寻优的问题,最后利用沪深300指数和前五大成份股的日走势数据对该模型进行了验证分析。结果表明,本文所构建的模型,对于沪深300指数和大盘股每日走势的预测精度是很高的,这对于政府管理层面监测股票市场的平稳波动有着很好的应用价值。
- 徐国祥杨振建
- 关键词：沪深300指数
- 上海转变经济发展方式评价指数及对策建议被引量：2
- 2011年
- 为准确、及时反映并动态量化上海经济发展方式转变的发展变化,通过构建上海经济发展方式转变评价指标体系,编制上海经济发展方式转变评价指数,动态监测和考评"十五"以来上海经济发展方式转变的成效,以认清当前上海经济社会发展中面临的机遇和挑战,并在此基础上进而提出上海在加快转变发展方式和调整经济结构过程中应采取的措施和对策。
- 徐国祥杨振建
- 关键词：转变经济发展方式指标体系
- 亚洲股市与汇市联动:MGARCH模型对多元波动的测试被引量：15
- 2009年
- 本研究采用了MGARCH模型(三元GARCH)证明了亚洲汇市与股市的联动。研究的结果证明:金融市场规模的不对称性会影响联动出现的显著性;地域和规模越接近,两国间的股市与汇市三者之间的联动效应就越强,亚洲金融市场联动具有地域规模特征。然而,这种"金融联接效应"的强度受到汇率制度和干预的制约。
- 丁剑平赵亚英杨振建
- 关键词：MGARCH模型
- PCA-GA-SVM模型及其对沪深300指数走势的预测研究--对传统SVM方法的改进
- 本文在传统支持向量机(SVM,即Support Vector Machine)方法的基础上,通过引入主成分分析(PCA,即Principal Component Analysis)方法和遗传算法(GA,即Genetic ...
- 徐国祥杨振建
- 关键词：沪深300指数
- 人民币分别与发达市场和新兴市场货币汇率波动传导效应研究——基于多元BEKK-MGARCH模型的波动传导测试被引量：19
- 2013年
- 本文利用发达市场和新兴市场8个国家和地区货币兑瑞士法郎汇率日数据,构建BEKK-MGARCH模型,分别研究近十年和人民币汇改至今这两段时间,人民币分别同发达市场和新兴市场国家跨市场货币汇率的波动传导效应。结果发现,人民币和美元之间存在着显著的交互波动传导效应关系。在人民币汇改后,人民币汇率表现出更强的波动传导效应,除欧元外,均对美元、日元和英镑汇率有着显著的直接波动传导效应。在新兴市场金砖四国所构建的汇率波动传导效应模型中,无论是在近十年还是在人民币汇改后,人民币相比于金砖四国其他货币具有更强的波动传导效应,但除卢布外,金砖四国的其他货币对人民币汇率的波动传导效应不显著。
- 徐国祥杨振建
- 关键词：人民币汇率
- 人民币汇率指数编制及其均衡测算和波动溢出效应研究
- 杨振建
