徐山鹰
- 作品数：56 被引量：432H指数：12
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学自然科学总论更多>>
- 基于基差角度的中国铜期货动态套保策略研究被引量：12
- 2012年
- 基差的非对称性对于套期保值策略选择具有十分重要的理论和实践意义.本文提出把基差分解为正、负基差项引入DCC-BGARCH模型研究非对称效应,并同时考虑正基差与负基差对期现货收益、波动及相关性的影响.实证结果显示:1)基差仅对期货收益有显著影响,说明期货与现货的短期偏离主要是通过期货市场进行调整;基差对期货收益具有非对称效应,负基差比正基差影响显著.2)基差对期货与现货价格波动及相关性的影响具有非对称效应,负基差的影响明显大于正基差.3)考虑基差非对称效应的动态套保策略比其他模型有更好的套保效果.研究结论对套期保值者在面临基差变动时选择最佳套保策略具有一定的指导意义.
- 陈冲刘向丽徐山鹰汪寿阳
- 关键词：基差
- 决策支持系统研究的设计科学研究方法探讨
- 高决策支持系统研究的科学性与规范性,本文提出了一个决策支持系统研究的设计科学研究方法框架.该框架从决策问题发现到模型和系统的开发、评估与结论得出的循环递进保证了研究在理论上的规范性和与决策实践的紧密联系.文献分析表明:目...
- 尚维徐山鹰汪寿阳
- 关键词：DECISIONSUPPORTSYSTEMSMETHODOLOGYSCIENCES
- 全球金融危机对我国进出口贸易的影响分析被引量：20
- 2009年
- 本文根据对国内外经济形势的分析和截至2008年11月底的海关统计数据,对我国进出口总额、中美和中欧贸易进行了测算。提出了2009年我国对外贸易中需要关注的一些问题,例如综合运用多种政策工具减轻金融危机影响;贸易顺差持续扩大,贸易摩擦形势严峻;加工贸易进出口显著下降将带来严重就业问题;机电产品进出口前景不容乐观;呼吁欧美扩大对华技术出口。
- 张嘉为齐晓楠张珣郑桂环徐山鹰
- 关键词：进出口金融危机
- 一种稳定性分析的新方法
- 1993年
- 使用改进了的李雅普诺夫区间矩阵分析方法研究系统的稳定性,这种稳定性分析的新方法,可以保证当参数在所研究区间内连续变化时系统是稳定的。文中给出了这种方法的理论依据和正式证明,归纳的迭代步骤为稳定性分析提供了一种简便而有效的算法,易于在数字计算机上实现。系统各参数对稳定性的影响也可以由计算机模拟进行探讨。
- 关立行徐山鹰
- 关键词：区间矩阵稳定性分析系统稳定性
- 2007年我国进出口形势分析与预测被引量：4
- 2007年
- 本文根据截至2006年11月的海关统计数据,利用计量经济模型等方法对我国2007年进出口、中美、中欧之间的进出口,以及部分主要商品的进出口进行了测算。选此文为本期封面文章,指在新年开局之际给广大读者对我国进出口整体形势判断提供参考。
- 陈曦谢雯庞叶张珣李大伟郑桂环何菊香郭丽徐山鹰汪寿阳
- 关键词：海关统计数据计量经济模型进出口封面文章
- 我国外贸依存度的现状与分析被引量：23
- 2006年
- 改革开放以来,中国经济快速增长,对外贸易发展迅速,与此同时,外贸依存度不断增加并引起了国内外学术界和政府有关部门的高度关注。为了科学地讨论中国经济的对外依赖程度,本文在分析我国外贸依存度的变化趋势的基础上,选取了17个国家1990—2003年的数据,进行了横向国际比较,并分析了当前中国(不含港澳特别行政区和台湾省)和日本战后经济起飞阶段的贸易依存度之变化。研究结果表明:(1)中国当前的外贸依存度并不象一些媒体所称的那样高,但快速增长的趋势需要特别关注;(2)外贸依存度并不能准确地反映一国经济的对外依赖程度,需要提出更能科学地测量对外依赖程度的指标。
- 张珣郑桂环谢雯郭丽蒋雪梅汪寿阳徐山鹰
- 关键词：外贸依存度
- SARS对中国股市冲击的实证分析被引量：14
- 2003年
- 本文运用“事件分析法”来研究中国股市的一些热点板块是否受到SARS疫情的冲击以及这种冲击的影响程度。实证结果表明:除了个别板块外,该次疫情对中国股市的冲击是有限的。
- 张一刘艳辉徐山鹰汪寿阳
- 关键词：SARS股市实证分析
- 基于多主体仿真的经济新常态下规则与相机性利率政策选择
- 2017年
- 本文设计了基于生产函数和神经网络的多主体仿真经济系统,建立了利率政策仿真模型,对比分析了规则性与相机性利率政策对宏观经济的影响.模型设计了企业的存贷款规则及中央银行的利率规则,通过模拟相机性与规则性利率政策下宏观经济的不同特性,对比分析了两种政策的适用场景.发现规则性的利率政策有助于使经济平稳,而相机性的利率政策虽然可能提升经济状况,也会带来较大风险。最后结合我国现阶段新常态的宏观经济形式,对利率政策的实施提出了建议。
- 霍琳尚维徐山鹰
- 关键词：货币政策相机抉择
- 中国外债决策支持系统
- 邓述慧徐山鹰潘国正张群杰刘旭红王建军郑持平周欣宁家骏
- 该成果在定性研究的基础上，将一个复杂的决策问题形成一个综合集成的开放式系统，在Sun－SPARCⅡ上完成了系统的开发。该系统包括五个模块：经验模型、宏观经济、国际比较、敏感分析、数据修补和报表生成。系统的特点是以情景分析...
- 关键词：
- 关键词：情景分析
- 中日韩进出口商品结构之比较研究被引量：18
- 2003年
- 本文研究中日韩三国近20年来进出口商品结构的变化,利用生命周期模型从商品结构变化的角度考察了中日韩的经济周期,并引入HH指数作为衡量商品集中度的指标,对中日韩三国进出口商品结构的HH指数进行了比较分析,并且就经济增长、产业结构升级等进行了讨论。
- 陈振锋吴莹史德信徐山鹰汪寿阳
- 关键词：对外贸易贸易结构
