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何晓燕

作品数:2 被引量:40H指数:1
供职机构:北方工业大学经济管理学院更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期货
  • 2篇现货
  • 2篇棉花期货
  • 2篇价格发现
  • 2篇波动溢出效应
  • 1篇期货价格
  • 1篇期货市场
  • 1篇现货价
  • 1篇现货价格
  • 1篇现货市场
  • 1篇棉花期货市场
  • 1篇货价
  • 1篇价格发现功能
  • 1篇BEKK模型

机构

  • 2篇北方工业大学

作者

  • 2篇张蜀林
  • 2篇何晓燕

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇第十一届全国...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2011
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
我国棉花期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应被引量:40
2013年
以研究我国棉花期货和现货市场的动态关系为目的,基于VEC模型、Granger因果检验、脉冲响应分析和BEKK模型,对我国棉花期货和现货市场的价格发现功能和波动溢出效应进行实证分析.研究结果表明:期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系和双向Granger引导关系.但期货市场对现货市场的引导作用更强,并且较现货市场具有更强的信息效应.此外,两个市场均存在很强的自身波动滞后效应,相互间的波动溢出效应也非常显著,但期货市场对现货市场的波动溢出效应明显大于后者对前者的波动溢出效应.
何晓燕张蜀林
关键词:期货价格现货价格价格发现BEKK模型
我国棉花期货市场的价格发现与波动溢出效应
本文基于VECM模型、Granger因果检验、脉冲响应分析和BEKK模型,对我国棉花期货市场和现货市场间的价格发现功能和波动溢出效应进行了实证分析.分析结果表明:棉花期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系和短期Grang...
何晓燕张蜀林
关键词:棉花期货市场现货市场价格发现功能波动溢出效应
文献传递
共1页<1>
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