闫瑞增
- 作品数：5 被引量：18H指数：2
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家教育部博士点基金全国高校青年教师奖励基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- “住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析被引量：6
- 2007年
- 从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
- 谢赤谈文胜闫瑞增
- 关键词：住房抵押贷款支持证券
- 包含Jump过程的仿射随机波动利率模型及其应用研究
- 利率作为金融市场上最重要最基础的经济变量之一，历来就是金融领域研究的焦点。尤其是短期利率，由于其对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响，所以对短期利率的行为描述一直以来就是金融学研究的重点和难点。而目前国内在这方面...
- 闫瑞增
- 关键词：利率期限结构CKLS模型
- 文献传递
- 证券市场灰色神经网络组合预测模型应用研究被引量：12
- 2007年
- 提出将3种灰色模型(残差GM(1,1),无偏GM(1,1)和pGM(1,1))与神经网络模型进行有机组合,建立一种新的灰色神经网络组合预测模型,并以中国股票市场上证指数为例进行模拟预测.实证表明:组合预测模型的模拟预测精度较原有方法更为精确,可作为股市预测的有效工具.
- 谭华谢赤孙柏储慧斌闫瑞增
- 关键词：神经网络灰色神经网络组合预测证券市场
- 利率期限结构的理论与模型及其研究进展
- 2005年
- 一、引论对利率期限结构的研究,主要解决以下两个问题,即:利率期限结构发生改变的原因和决定利率期限结构的因素是什么。早在19世纪末,就先后发展了一系列有关利率期限结构的理论,这些理论主要集中于分析收益率曲线的形状及其形成原因,不能确定期限结构的函数法则。主要有预期理论（Fisher,1892）、流动性偏好理论（Hicks和Cubertson,1957）和市场分割理论（Modighiani和Sutch,1996）。若设定f（t0,t1→t2）表示t0时刻决定的未来t1到t2
- 闫瑞增谢赤
- 关键词：利率期限结构流动性偏好理论短期利率时间序列市场分割理论
