赵胜民
- 作品数：40 被引量：811H指数：13
- 供职机构：南开大学金融学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学社会学更多>>
- 宏观审慎政策及货币政策效果探讨:基于DSGE框架的分析被引量：68
- 2014年
- 文章在动态随机一般均衡(DSGE)框架下,通过将宏观审慎政策工具贷款价值比动态化,以及引入对家庭和企业进行区别调控的思想,探讨了4种政策组合下主要宏观经济变量的动态变化。结果表明:(1)在传统冲击下,宏观审慎政策不会影响货币政策的目标;在非传统冲击下,遵循泰勒规则的货币政策与宏观审慎政策相互配合,对于通胀目标还起到一定的保护作用。(2)宏观审慎政策会改变各部门的资产配置,从而部分改变经济体的格局,但不会对经济体的总体运行状态产生结构性影响,因而具有中立性特征。
- 梁璐璐赵胜民田昕明罗金峰
- 关键词：宏观审慎政策货币政策有效性
- 房地产市场的生存均衡被引量：7
- 2001年
- 研究房地产市场的 Walras均衡问题 .首先建立了房地产市场的静态模型 ,定义了房地产市场的可生存 Walras均衡 ,并证明了其存在性 .其次 ,给出了房地产市场的微分包含形式的动态演化模型 ,利用生存理论证明了在一定条件下房地产市场的可生存动态均衡是存在的 .最后 ,对我国房地产市场的发展状况进行了分析 。
- 赵胜民王春峰李光泉
- 关键词：房地产市场微分包含动态演化模型
- 沪港通能否促进A股与香港股票市场一体化被引量：26
- 2016年
- 沪港通是否有助于促进A股与香港股票市场一体化?本文从微观视角研究沪港通标的股中A+H交叉上市公司A股和H股的价格差异,分析A股市场和港股市场一体化程度的变化并提出提高市场一体化的套利交易策略。基于转移模型的log t检验结果表明,交叉上市公司A股和H股价格的收敛性因公司和时间而变,具有收敛关系的交叉上市公司占比较低,A股与香港股票市场一体化程度较低且未见提高趋势。为提高股票市场一体化水平,本文基于价差极值服从广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)的VaR模型构造了无套利区间的上下界,提出A+H交叉上市公司A股和H股套利交易策略,实证结果表明该策略能够获得显著的正收益。本文为市场一体化研究提供经验证据并为通过套利交易促进市场一体化提供解决方案,为深港通推出起到借鉴作用。
- 闫红蕾赵胜民
- 关键词：LOGT检验广义帕累托分布VAR
- 市场竞争度、非利息收入对银行风险的影响被引量：5
- 2016年
- 本文通过引入Boone指数来衡量我国银行业竞争程度,并利用我国2005~2015年101家商业银行的非平衡面板数据,研究了市场竞争度、非利息收入以及二者交互项对于银行风险的影响。研究发现,市场竞争度与银行风险显著正相关,总体非利息收入对于银行风险影响并不显著,但分类非利息收入对于不同类型银行的风险状况产生了不同影响。手续费及佣金收入的增加同时降低了大型银行和中小型银行的风险,且对中小型银行的影响更为显著;同时,随着竞争度的提升,手续费和佣金收入增加所带来的降低风险的作用越来越弱,在超过竞争度临界值时甚至会提升银行风险。其他非利息收入的增加则显著提高了大型银行的风险,但对中小型银行的影响并不显著;市场竞争度越高,其他非利息收入的增加所导致的提升大型银行风险的作用将会越强。
- 赵胜民申创
- 关键词：市场竞争度非利息收入银行风险
- 宏观审慎体制下的金融摩擦与房地产市场被引量：11
- 2015年
- 本文构建了引入金融摩擦的新凯恩斯动态随机一般均衡模型,运用1992-2012年的季度数据研究宏观审慎体制下金融摩擦强度与房地产市场之间的关系。结果显示:金融摩擦是宏观审慎政策抑制房价效果的一个重要影响因素;货币政策与通货膨胀冲击下,所带来的房地产价格波动最大,这也显示出在宏观审慎监管框架下,货币政策当局的判断,对于房价的作用举足轻重。方差分解结果也再次印证了上述结论。
- 赵胜民梁璐璐罗琦
- 关键词：宏观审慎政策金融摩擦房地产市场
- 我国上市商业银行盈余管理与市场约束——基于投资收益及风险管理的视角被引量：15
- 2011年
- 本文论述了银行盈余管理与市场约束的内涵、意义及相互关系。分析了银行进行盈余管理的方法和我国银行市场约束存在的途径。实证部分用固定效应和随机效应模型分析了基于贷款损失准备与投资收益为工具的盈余管理;用GMM动态面板分析了基于股票交易的对银行风险的市场约束。实证结果显示,股票市场交易的非系统性波动对银行的风险管理构成了市场约束。银行没有进行以提高资本充足率为目的的盈余管理,也没有通过投资收益进行平滑利润的盈余管理,但是用贷款损失准备进行了平滑利润的盈余管理。本文的结论表明,我国银行的市场化程度正得到逐步加强,并为银行监管的市场监督角度提出了相关建议。
- 赵胜民翟光宇张瑜
- 关键词：盈余管理贷款损失准备股票交易
- 利率双轨制下我国金融市场基准利率的选择研究——基于有向无环图的分析被引量：13
- 2012年
- 基准利率的选择是我国利率市场化改革的重点。基于四种利率并结合"有向无环图"技术方法对我国金融市场基准利率选择进行的实证研究表明,在当前利率双轨制背景下,市场化利率还不能起到基准利率的作用,而以存款基准利率为代表的管制利率是我国金融市场的基准利率。对于市场化利率来说,Shibor比回购利率的基准利率属性更强。
- 方意赵胜民
- 关键词：利率双轨制基准利率选择利率市场化改革
- 基于风险调整的银行绩效影响因素实证分析被引量：1
- 2008年
- 通过建立一类新的基于风险调整资产收益率和风险调整净资产收益率的回归模型，利用国内几家银行1995～2006年间的面板数据对我国银行绩效影响因素进行实证分析，结果表明：管理效率的提高对于提高银行效益有正面影响，我国银行业存在较高的规模非效率，并且外资银行进入对我国银行业效率、绩效没有影响，却有利于降低垄断。
- 赵胜民卫韦
- 关键词：市场绩效
- 广义2-D系统理论和方法研究
- 该文对广义2-D系统的理论和方法进行了深入的研究,工作主要针对广义2-D Roosser模型和广义2-D一般模型进行.该文的主要工作和成果概述如下:在线性广义2-D系统可解性方法,首先研究了线性广义2-D连续-离散系统...
- 赵胜民
- 关键词：ROESSER模型可解性能达集特征结构配置
- 广义2-D系统Roesser模型的可接受输入序列研究
- 2000年
- 通过将有限矩形上的广义 2 - D Roesser模型转化为等价的代数方程 ,给出了有限矩形上所有输入均为该系统的可接受输入的充要条件 ;利用 2 - D Z-变换以及多项式矩阵的性质 ,给出了无限矩形上所有输入均可接受的充要条件。证明了当系统的输入矩阵行满秩时 ,只要系统在某个有限矩形上的所有输入均为可接受输入 ,则在无限矩形上的所有输入也均为可接受输入。基于矩阵的初等行变换 ,提出了确定广义 2 - D系统 Roesser模型可接受输入序列集合的方法。
- 赵胜民陆昌根刘则毅
