包卫军
- 作品数：5 被引量：43H指数：4
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于SV-Copula模型的相关性分析被引量：12
- 2008年
- 本文结合SV模型和Copula技术,建立两变量金融时间序列的Copula-SV模型,并以上海综合指数和深圳成分指数为例利用建立的模型进行分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过使用K-S检验说明用Clayton Copula研究上证综指和深圳成指的下尾相关性,用Gumbel Copula研究上证综指和深圳成指的上尾相关性是合适的,从而风险管理者就可以根据尾部相关性,定量的研究两个市场的相关性及预测市场的变化。
- 包卫军徐成贤
- 关键词：COPULA函数SV模型
- 基于多维t-Copula函数的投资组合的CVaR分析被引量：11
- 2008年
- 文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。实证说明,根据本文提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健;同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
- 包卫军徐成贤
- 关键词：蒙特卡罗投资组合COPULA函数CVAR
- 基于多维Copula函数的投资组合CVaR分析被引量：3
- 2008年
- 目前国内有关Copula函数的实证研究主要以二种资产的相关性为主。根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下投资组合的最小条件风险价值(CVaR)。实证表明,根据所提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
- 包卫军胡杰
- 关键词：蒙特卡罗投资组合COPULA函数条件风险价值
- 基于多维Gumbel Copula函数的投资组合VaR分析被引量：15
- 2010年
- 基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下的投资组合的最小风险价值(VaR)及其资产组成,实证说明根据文章提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
- 王久胜包卫军胡杰
- 关键词：蒙特卡罗投资组合阿基米德COPULA
- Elman神经网络在银行间同业拆借利率分析中的应用被引量：5
- 2010年
- 利用Elman网络建立了同业拆借利率的神经网络模型,根据msereg性能函数确定了神经网络的输入层个数,采用不同的算法训练网络,从中选出L-M算法是最为快速和准确的。经所提算法训练过的网络在处理复杂时间序列方面具有很好的学习能力和泛化能力。
- 王军生包卫军
- 关键词：ELMAN神经网络同业拆借利率
