段白鸽
- 作品数：51 被引量：209H指数：10
- 供职机构：复旦大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学环境科学与工程更多>>
- 准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析被引量：10
- 2011年
- 传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。
- 张连增段白鸽
- 关键词：BOOTSTRAP方法
- 以利润最大化为评价指标的寿险业务结构调整浅探被引量：4
- 2011年
- 本文运用分位数回归方法,研究了中国2005-2008年4年间,37家寿险公司业务结构调整对利润率提升的影响。分别从产品业务结构、期限业务结构和渠道业务结构进行分析,结果发现长期、期缴、保障型、个险业务与利润率之间呈现的是显著的正相关关系。这意味着在一定程度上提升此类业务份额有利于公司利润最大化目标的实现和可持续发展,而且合理发展储蓄型业务,关注意外险、健康险等短期保障业务,优化风险较大的投资型业务也尤为重要。
- 尚颖张连增段白鸽
- 关键词：利润最大化分位数回归
- 基于联合概率分布的最优再保险策略
- 2013年
- 在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优再保险策略,然而保险公司的最优策略可能并不是再保险公司的最优选择,甚至不被再保险公司所接受.鉴于此,基于联合概率分布同时考虑保险公司和再保险公司双方的利益,探讨了基于期望值原则的最优比例再保险策略和最优停止损失再保险策略,在此基础上,进一步考虑了一般保费原则和更广泛的再保险合同类下的最优再保险策略,这些研究将对保险公司和再保险公司的风险管理及战略决策起到重要作用.
- 段白鸽胡祥
- 关键词：比例再保险
- 政策性农业保险的精准扶贫效果评估——来自中国准自然实验的证据被引量：14
- 2021年
- 精准脱贫是关乎中国经济高质量发展的三大攻坚战之一,科学评估扶贫政策工具的实践效果具有重要的学术和现实意义。农业保险作为中国政府大力推行的政策性金融工具之一,其扶贫的政策效果亟待实证检验。本文利用中国在不同地区陆续推行的政策性农业保险保费补贴这一准自然实验,采用双重差分方法识别出农业保险缓解贫困程度的政策效果和影响机制。研究发现,推行政策性农业保险显著降低了贫困人口数量,缩小了贫困缺口和贫困农户内部的收入差距,贫困发生率、贫困深度和贫困强度分别下降0.016、0.008和0.005。在机制方面,农业保险通过提高农户的家庭经营性收入发挥了扶贫减贫效应,试点后农户的人均家庭经营性收入至少平均提高了4.5%。这意味着应持续推进农业保险扩面、增品和提标,加大保费补贴力度、优化补贴结构,充分挖掘专业技术和监督优势降低农户的逆向选择和道德风险,健全和完善扶贫减贫长效机制,巩固和拓展脱贫攻坚成果。
- 段白鸽何敏华
- 关键词：政策性农业保险贫困发生率
- 环境责任保险风险评估与定价方法研究评述被引量：14
- 2014年
- 环境责任保险可以视为一种运用保险制度解决环境损害问题的有效途径。结合宏观层面制度模式问题的探讨,深入研究微观层面的经营技术问题可以进一步为我国开发环境责任保险产品提供理论支持和实践参考。为此,本文针对我国环境责任保险现状,通过分析环境责任保险风险评估和定价难点,深入探讨了三类环境责任保险定价方法,结合这三类方法的优劣及适用范围,进一步融合国际上环境责任保险定价的最新探索,提出了环境保护、污染治理与责任分担问题的研究架构,这些研究将对我国环境责任保险定价和环境保护事业的发展提供有益的参考。
- 陈冬梅段白鸽
- 关键词：环境责任保险风险评估生态损害危险性分析
- 中国高龄人口死亡率的动态演变——基于年份、城镇乡、性别的分层建模视角被引量：13
- 2015年
- 长寿风险作为公共养老金、寿险公司关注热点,其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。动态模型在保证可获得的各年龄死亡率拟合效果的基础上,涉及年龄外推和趋势预测两个问题。针对这两个问题,目前研究仍存在很多不足,主要包括:第一,对超高龄死亡率的分析尚不够充分,或者说缺乏对生存分布的尾部风险特征的合理量化。第二,缺乏对死亡率的性别、人群、区域和国别差异的系统研究。文章将超高龄人口死亡率的极值建模方法和分层建模技术纳入到动态死亡率建模中,弥补已有研究存在的不足,诠释近10年来我国城镇乡男性和女性高龄乃至超高龄人口死亡率的动态演变,更好地度量寿命分布的尾部风险特征,完善中国长寿风险的量化研究。
- 段白鸽石磊
- 关键词：长寿风险超高龄
- 再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究
- 2017年
- 本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
- 胡祥段白鸽孙维伟
- 关键词：重现期
- 考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进被引量：3
- 2014年
- 本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进展法进行了完整的编程实现,并模拟得到了最终损失、未决赔款准备金和IBNR的完整的预测分布。本文提出的考虑相关性的随机性准备金进展法不但考虑了两类赔款数据之间的相关性,而且体现了不同事故年已发生已报案未决赔款准备金进展情况之间的差异。这种处理相关性的思路和方法在多元准备金评估中具有重要的应用价值。
- 段白鸽张连增
- 关键词：BOOTSTRAP方法
- 随机贴现率下的年金计算被引量：2
- 2016年
- 研究在随机贴现率相互独立条件下某些延付年金现值的计算问题,目的在于研究其现值的期望和方差.本文重新定义了在固定贴现率下的一系列延付年金的现值公式,并给出了在随机贴现率相互独立条件下某些年内期末付等额年金,递增年金,递减年金和几何级数年金的现值计算公式及其现值的一阶矩、二阶矩的递推关系.利用该关系,推导出了各年金现值的期望和方差公式.
- 刘凌晨段白鸽
- 关键词：现值
- 广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用被引量：6
- 2012年
- 基于GLM在我国国民生命表死亡率修匀中的应用,利用年鉴中全国分年龄、分性别死亡人口状况数据,将年龄和年份作为因子变量,研究死亡率与年龄和年份两因子之间的关系,采用GLM中的泊松回归模型、负二项回归模型对0～89岁的死亡率进行拟合,并对两种模型的拟合效果进行比较。实证分析结果表明,负二项回归模型的拟合效果优于泊松回归模型;进一步将年龄和年份两因子选为数值型变量,对数据进行光滑处理,在负二项回归模型下应用B-样条函数进行修匀。在我国人口死亡率修匀的应用研究中,基于GLM的动态死亡率修匀方法可发现近20年来我国分年龄、分性别死亡率变化规律,具有很强的适用性。由于可获得统计数据的局限性,无法对90岁及以上的死亡率进行修匀,随着人口数据的积累,未来将会在此方面有所改进。
- 张连增段白鸽
- 关键词：死亡率广义线性模型
