林俊涛
- 作品数：3 被引量：24H指数：1
- 供职机构：温州大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：浙江省科技厅新苗人才计划更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 对Copula函数中参数检验方法的改进被引量：1
- 2009年
- 基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法——两步拟合优度检验法。即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,Y)是否服从χ2(4)分布假设检验。
- 林俊涛陈希镇
- 关键词：COPULA函数
- 用多元统计方法分析浙江省各地区的经济结构被引量：23
- 2010年
- 本文首先利用因子分析方法研究浙江省11个地级市之间的相关性,利用因子得分得到浙江省11个地级市的综合排名。然后又把因子得分作为新变量,用聚类分析法对各地级市进行分类,把浙江省11个地级市分为4类。在统计分析的基础上对浙江省未来发展提出一些有益的建议,供有关部门参考。
- 陈希镇林俊涛
- 关键词：聚类分析经济结构SPSS
- 基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR
- 2009年
- 通过半参数法(CML)和拟合优度检验,确定了最优的Copula函数,并将所得的最优Copula函数采用蒙特卡罗模拟法,产生大量模拟的资产组合价值,然后在一个给定的置信度下,通过采用合适的资产收益分布的分位数来测定风险价值(VaR),并运用实证进行分析求解。
- 林俊涛陈希镇
- 关键词：COPULA函数蒙特卡罗VAR
