谭常春
- 作品数：43 被引量：211H指数：9
- 供职机构：合肥工业大学数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理天文地球环境科学与工程更多>>
- 中医疫病预测预警中的气象统计分析
- 首先介绍了小波解释原理及思想，并且对北京、郑州等每日气象数据的气象因子进行了小波分析，最后对不同的天干和地支部分做了气象因子分析。
- 缪柏其谭常春
- 关键词：中医理论气象因子天干地支
- 文献传递
- 至多一个变点的Γ分布的统计推断及在金融中的应用被引量：16
- 2007年
- 对至多一个变点的Γ分布,即X1,X2…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,X2,…,X[nΥ0]i．i．d～Γ(x;ν1,λ1),X[nΥ0]+1,X[nΥ0]+2,…,Xn i．i．d～Γ(x;ν2,λ2),其中Υ0未知,称Υ0为该序列的变点．在利用第一型极值分布逼近文中提出统计量的分布的基础上,给出了变点Υ0估计(?)的相合性及强弱收敛速度．最后给出了在金融序列上的应用．
- 谭常春赵林城缪柏其
- 关键词：变点强相合估计收敛速度
- 运用变点理论对连涨连跌收益率的Bayes分析被引量：5
- 2014年
- 文章运用变点统计分析理论对上证指数连涨、连跌收益率进行Bayes实证分析。选用2005年6月6日至2010年5月12日共1 204个交易日的上证指数收益率数据,利用K-S检验法将其分成3个阶段,发现这3个阶段的连涨和连跌收益率服从伽马分布。通过计算后验概率的大小,判断分段之后的每一段收益率数据是否存在变点,同时给出变点发生位置的估计,并探讨变点发生的影响因素。
- 黄飞谭常春
- 关键词：上证指数变点
- 城市火灾次数与气象因子的分位数回归分析被引量：2
- 2013年
- 文章基于某市1997—2007年间的火灾数据,采用分位数回归方法,从月平均温度、月平均湿度、月平均风速及月平均降水量4个方面对月火灾次数进行实证分析。结果表明:各气象因子对火灾次数的影响具有一定的季节规律,温度在夏季对火灾次数影响比较显著,湿度和降水量在冬季对火灾次数影响较显著,而风速在各季节对火灾次数的影响均不显著。
- 刘盼盼周嘉章谭常春
- 关键词：分位数回归火灾次数气象因素
- 刻度参数变点估计的强收敛速度
- 2010年
- 对至多一个刻度参数变点的模型,在运用滑窗方法给出了检测变点存在性的U统计量基础上,进一步研究了变点估计的强相合性以及强收敛速度,并得出变点估计的强收敛速度受窗宽的选择影响.
- 惠军谭常春缪柏其
- 关键词：变点U统计量强相合
- 运用生存分析与变点理论对上证指数的研究被引量：17
- 2007年
- 本文运用生存分析与变点理论对上证指数进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从伽玛分布,表明股市是有记忆的并且不服从随机游动假说。当股市发生变化时,伽玛分布的参数也会发生变化,而且伽玛分布的两个参数很好地反映了牛市、熊市的变化以及股市波动的变化。我们运用变点理论对这一变化进行了实证分析,得出了一些有意义的结论。
- 雷鸣谭常春缪柏其
- 关键词：伽玛分布
- Study of Shenzhen Stock Index with Survival Analysis and Change Point Theory
- In this paper, the successive rises and falls of Shenzhen stock index returns are analyzed by survival analysi...
- 雷鸣谭常春缪柏其
- 位置参数变点估计的强收敛速度被引量：1
- 2013年
- 对至多一个变点的位置参数变点模型,文中在运用滑窗方法给出了检测变点存在性的U-统计量基础上,进一步研究了变点估计量的强相合性和强收敛速度.
- 谭常春惠军缪柏其
- 关键词：U-统计量强相合收敛速度
- 大学生在校成绩与高考成绩的统计分析被引量：24
- 2013年
- 通过对合肥工业大学机械与汽车工程学院07级毕业生的高考成绩与本科期间在校成绩进行统计分析,研究发现高考成绩与在校的学期成绩有较大的相关性,且高考成绩对在校学期成绩的影响因专业的不同而不同.同时对部分代表性课程与高考成绩、已学课程成绩进行了统计建模,并就大学学习的特点及影响大学成绩的各个因素进行了讨论.
- 汪朝杰谭常春汪慧
- 关键词：高考成绩在校成绩线性回归模型
- 基于面板数据均值变点的股市收益率分析被引量：5
- 2017年
- 随着经济全球化的迅速发展,各国股市间日指数的结构变化存在明显的联动性。文章针对面板数据,采取基于最小二乘法的均值共同变点检验统计量,利用Monte Carlo模拟出检验统计量的临界值,探讨面板数据均值共同变点的存在性及估计,并对Nasdaq、Xetra DAX、Hang Seng等六大股市的日收益率进行实证分析,分析结果说明了基于均值共同变点理论寻找变点的方法是有效的。
- 胡俊迎谭常春张雪莲
- 关键词：面板数据股市收益率
