解其昌
- 作品数：11 被引量：30H指数：3
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- 变系数模型的局部组合分位数估计
- 2015年
- 变系数模型推广了经典的线性模型,能灵活描绘变量间的非线性和交互性特征.考虑跨越一系列分位点的变系数模型的稳健估计,采用局部组合分位数回归方法,给出了该模型估计的局部Bahadur表示和渐近正态分布性质.证明了所得的估计量能够满足非参数收敛率要求.同时,模型计算容易执行且不需要指定误差分布的具体形式.进而推导了最优窗宽的表达式并提供了一个基于分位数交叉核实准则的窗宽选择方法.通过Monte Carlo模拟,检验了局部组合分位数估计变系数模型的有限样本性质.
- 解其昌
- 关键词：变系数模型分位数回归局部多项式渐近正态分布MONTECARLO模拟
- 两类约束线性随机模型的渐近最优平均选择
- 本文运用最小二乘方法和极小化信息模型选择准则，研究了两类受约束线性随机模型的选择问题．在一些正则条件下，证明了我们的模型选择是渐近最优的．
第一章研究了一类独立同分布约束线性随机模型的选择问题，并运用平均最小二...
- 解其昌
- 关键词：独立同分布渐近最优CHEBYSHEV不等式最小二乘估计
- 文献传递
- 两阶段估计非参数固定效应Panel Data模型被引量：1
- 2015年
- 推广参数Panel Data模型,考虑非参数固定效应Panel Data模型的估计.采用两阶段估计步骤,推导出了估计量的具体表达式.在一些假设条件下,分别得到了固定效应参数和非参数函数的收敛率以及渐近正态分布性质.此外,Monte Carlo模拟显示我们的估计比一阶差分估计具有更令人满意的有限样本性质.
- 解其昌
- 关键词：非参数估计PANELDATA模型
- 含有Berkson与经典测量误差的非线性模型估计
- 2011年
- 使用一个两阶段最小距离矩估计方法,给出了含有Berkson测量误差和经典线性测量误差的非线性模型估计.得到了参数的一致估计及其渐近正态性.此外,基于傅里叶分析方法推导出了非线性函数的一个识别方程.
- 解其昌赖绍永
- 关键词：非线性模型傅里叶分析
- 分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用
- 金融创新和金融全球化使得现代金融机构的经营活动暴露在更多市场风险之下。在2007年,由美国房地产引发的次贷危机,使华尔街五大投行悉数倒闭,并迅速演变成全球性的金融危机,致使全球经济经历了自上世纪30年代以来最为严重的衰退...
- 解其昌
- 关键词：金融市场分位数回归非参数估计变系数模型COPULA函数
- 文献传递
- 普惠金融在绿色生态发展中的传递作用被引量：20
- 2018年
- 近年来,我国生态环境不断恶化,严重制约经济可持续增长。在此背景下,"普惠金融"的环境效应受到社会广泛关注。本文将普惠金融变量引入环境库兹涅茨曲线,利用我国29个省份2005-2014年数据,基于STIRPAT理论构建面板数据模型,定量研究影响环境污染的各种因素及普惠金融对环境保护的经济效应和技术效应。研究结果表明:普惠金融的发展对环境污染没有显著且直接的抑制作用,但可以通过拉动绿色经济增长等方式间接提升地区环境保护力度。普惠金融的经济效应对环境保护具有正向推动作用,但其技术效应难以有效提高企业污染处理水平。此外,提高地区政府规制力度对环境污染的抑制作用不明显,而能源消费量的增加则会显著增加环境压力。最后,本文从发展普惠金融的视角提出了我国创建绿色生态环境的政策建议。
- 徐明伟徐明伟解其昌
- 关键词：普惠金融环境保护经济效应
- 稳健非参数VaR建模及风险量化研究被引量：5
- 2015年
- 参数VaR模型被广泛应用于风险测量中,然而需要给出具体的结构形式,这就容易发生模型错误设定的灾难,使风险计量的精确性易于产生较大偏差。针对参数VaR模型的设定误差问题,本文构建了SQ-ARCH和Nop-Quantile两个非参数VaR模型,诣在提高传统风险计量模型的灵活性、稳定性和准确性。采用稳健的分位数回归方法,得到了计算这两个VaR模型的具体表达式并给出了模型估计的算法和步骤。Monte Carlo模拟发现无论模型正确还是错误设定非参数VaR模型比参数ARCH类VaR模型更稳健。此外,把这两个稳健非参数VaR模型应用于我国股票市场风险量化的实证分析中。研究结果表明稳健非参数VaR模型比参数ARCH类VaR模型度量风险更准确。
- 解其昌
- 关键词：ARCH模型分位数回归MONTECARLO模拟
- 变系数模型的B样条S估计
- 2011年
- 使用一个B样条S估计方法来研究变系数模型,得到了系数函数估计的简约表达式和一个基于S估计的广义交叉核实变量选择准则(GCV),设计了一个迭代算法用来寻找最优的S估计.通过Monte Carlo实验证明,该方法是稳健可靠的.
- 解其昌赖绍永
- 关键词：变系数模型迭代算法MONTECARLO模拟
- 变系数模型的局部加权组合分位数估计
- 2014年
- 变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致.
- 解其昌吕秀梅
- 关键词：变系数模型渐近正态性
- 非参数固定效应面板数据模型的约束剖面加权最小二乘估计
- 2014年
- 对异方差非参数固定效应面板数据模型的估计进行了研究.采用约束剖面加权最小二乘法,给出了估计量的闭表达式并且证明了固定效应参数和非参数函数估计具有渐近正态分布性质.进一步,得到了固定效应参数和非参数函数估计的收敛率.
- 解其昌赖绍永
- 关键词：面板数据非参数回归
