刘子微
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 带利息力的双复合poisson风险模型的破产概率
- 2010年
- 本文研究了带利息力的双复合poisson过程风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及有限时间内的不破产概率的积分方程,并用鞅方法得出了破产概率的lurdberg上界.
- 王华余东李梦华刘子微
- 关键词：利息力积分方程
- 基于EVT的EGARCH-M模型在动态VaR中的应用被引量：2
- 2010年
- 综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾的特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响,运用极值理论建立EGARCH-M-GEV动态风险度量模型,并通过上证指数对其进行实证分析,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具,为风险防范提供了参考.
- 李梦华余东刘子微王华
- 关键词：VAREGARCH-M模型EVTGEV
- 黄石市居民购房影响因素分析
- 2009年
- 文章主要研究2000-2007年黄石地价、人口、黄石GDP和人均年消费水平这四项因素对黄石商品房房价的影响，由此分别建立了房价与影响房价因素的四个多元线性回归模型，得到影响黄石商品房房价的显著性水平：黄石GEP〉人均消费水平〉地价〉人口．本模型仅给出了四个影响房价的因素，得出来的结果具有一定的局限性，但给出的方法可推广到多个因素（n〉4），通过比较得出影响房价的主要因素，从而对09年做出相关预测。
- 刘子微李梦华
- 关键词：多元线性回归模型房价
- 股价服从泊松跳模型的重置期权定价
- 在经济高速发展的今天,金融市场出现了越来越多的衍生产品,期权就是一个重要的套期保值的工具,为了满足客户更多的要求,因此出现了重置期权.重置期权的定价也成为学者研究的核心课题.在期权的定价研究中，Black Scholes...
- 刘子微
- 关键词：重置期权
