黄伯强
- 作品数：14 被引量：34H指数：3
- 供职机构：南京师范大学中北学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 保险公司最优比例再保险和配对交易策略被引量：1
- 2019年
- 考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的配对资产组合,该资产价差服从均值-回复过程.在终端财富期望指数效用最大化的准则下,利用随机控制理论获得最优的比例再保险和投资策略及值函数的解析式.
- 黄伯强李启才
- 关键词：比例再保险价差随机控制
- 移动互联网时代社交媒体对高等教育教学的影响被引量：2
- 2023年
- 随着移动互联网时代的到来,社交媒体已深入高等学校学生的日常学习生活。文章分析了社交媒体应用于高等教育教学的概况:对社交媒体进行分类、分析社交媒体应用于高等教育教学的研究情况;探讨社交媒体在高等教育教学中的积极因素和不利因素;最后提出社交媒体在高等教育教学中的应用建议:一是选择适用于课程的社交媒体平台,二是提高教师运用社交媒体开展教学的能力,三是树立以学生为中心的教学理念,发挥社交媒体在思政教育中的作用,四是探索多样化的考核模式,注重过程性学习。
- 丁云昊黄伯强
- 关键词：移动互联网社交媒体高等教育教学
- 带交互作用的双因素方差分析的线性回归建模被引量：14
- 2021年
- 文章引入虚拟变量,将带交互作用的双因素方差分析进行了线性回归模型重构,给出了模型的参数估计,证明了回归分析的误差分解与方差分析的离差分解是一致的,得出方差分析的因素显著性F检验与回归模型的显著性检验的等价性。同时对方差分析的多重比较t检验和线性模型的回归系数检验做了比较,指出了他们之间的联系和差异性,分析了差异来源是由于样本的选择差异,最后通过实例给出了两种方法的具体实现。
- 黄伯强李启才
- 关键词：方差分析多元线性回归
- Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值被引量：8
- 2007年
- 在传统B-S模型中,假定资产的价格服从Brown运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大事件发生时,市场价格会发生大的波动,为描述这种现象,需要引入不连续随机过程.研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都是一般随机过程,通过等价测度变换,在Q测度下,得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略.所得结论具有一般性,且证明的方法具有优越性.
- 黄伯强杨纪龙马树建
- 关键词：期权定价跳扩散过程LEVY过程
- 独立学院参加高等数学竞赛的组织与实践
- 2021年
- 本文介绍了江苏省高等数学竞赛在全省独立学院中的开展,探索了在独立学院中开展高等数学竞赛的五个具体步骤:举办竞赛宣讲会,组织校内选拔考试,建立竞赛群,开始竞赛培训课程,实施报名工作以及赛后开展教研活动.本文全面阐述了独立学院开展高等数学竞赛的意义,高等数学竞赛对学校的声誉、教学质量的提高,教师教学能力提升,学生学习积极主动性都有巨大促进作用.
- 丁云昊黄伯强
- 关键词：高等数学竞赛
- 基于课程思政的高等数学课程教学改革探讨被引量：3
- 2023年
- 当前,课程思政受到高度关注,高校将课程思政建设作为教育的新目标。如何将思想政治教育融入高等数学课程中,成为高校高等数学课程改革的新任务。为了推进“高等数学”课程思政工作的有效开展,提出了“高等数学”课程教学改革的建议,实施了“高等数学”课程思政的策略,同时,重制高等数学评价方式,加强师风师德的考核,改变了以考试成绩为主的评价标准,为高校思想政治教育提供了新的思路。
- 丁云昊黄伯强
- 关键词：高等数学课程教学改革
- 有理分式函数的部分分式分解被引量：4
- 2008年
- 根据导数的计算,找到一种有理分式函数分解为部分分式之和的方法,并给出了证明,最后通过例题更好地体现了定理的应用.
- 黄伯强
- 关键词：有理函数部分分式导数
- 随机约束条件下一种新的加权混合两参数估计被引量：1
- 2021年
- 为解决线性模型的多重共线性问题,文章通过结合几乎无偏Liu算子T_(d)与岭算子W_(k),提出了随机约束条件下一种新的加权混合两参数估计β_(MWMTPE),并在均方误差准则下,把新估计与已有的加权混合估计β_(WME)、加权混合岭估计β_(WMRE)、加权混合Liu估计β_(WMLE)、加权混合几乎无偏Liu估计β_(WAULE)进行了比较,给出了新估计优于其他估计的充分必要条件。最后,通过具体数据实例对理论结果进行了验证,结果表明在合适的参数取值条件下,新估计优于其他几个加权混合估计。
- 黄伯强
- 关键词：多重共线性
- 标的资产带跳的欧式期权定价和套期保值
- 本文的主要目的是解决金融数学中标的资产带跳的欧式期权的定价问题和套期保值．在传统B-S模型中，假定资产的价格服从Brown运动，是一个连续随机过程．然而当一些重大事件发生时，市场价格会发生大的波动，为描述这种现象，这就要...
- 黄伯强
- 关键词：期权定价跳扩散过程LEVY过程BROWN运动套期保值
- 文献传递
- 基于遗传算法优化BP神经网络的降雨量预测被引量：1
- 2014年
- BP神经网络对于非线性函数的拟合具有较好的效果,但是对于网络的初始权值和阈值一般采用随机值,这影响了神经网络的预测效果。结合遗传算法与BP神经网络,将权值和阈值作为个体,神经网络的预测输出和期望输出之间的误差绝对值之和作为个体适应度值。首先利用遗传算法得到神经网络的最优初始权值和阈值,再进行神经网络的训练,最后对训练好的网络进行预测。该方法运用于南京市降雨量预测,结果表明,经过遗传算法优化之后的神经网络GABP比BP网络具有更好的预测效果。
- 黄伯强
- 关键词：神经网络BP遗传算法初始权值
