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金晓燕

作品数：3 被引量：7H指数：2
供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇混合正态分布
  • 2篇VAR
  • 2篇ARMA-G...
  • 1篇对数正态分布
  • 1篇置信度
  • 1篇时间序列
  • 1篇数学模型
  • 1篇似然估计
  • 1篇极大似然
  • 1篇极大似然估计
  • 1篇风险度
  • 1篇VAR度量
  • 1篇VAR风险度...
  • 1篇EM算法
  • 1篇BAR

机构

  • 3篇西北农林科技...

作者

  • 3篇金晓燕
  • 2篇边宽江
  • 1篇刘红波
  • 1篇程波
  • 1篇崔冰
  • 1篇袁志发
  • 1篇王艳荣

传媒

  • 1篇商业时代
  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR风险度量
金融市场发展日新月异，越来越多的人已经或者正在参与其中。然而金融市场的波动也是有目共睹的，举个例子股票的价格起起落落、变化莫测，因此人们在投资时往往存在很大的风险性。风险价值简称VaR（Value at Risk），Va...
金晓燕
关键词：BARARMA-GARCH模型混合正态分布EM算法极大似然估计
文献传递
混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量被引量：2
2012年
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
边宽江金晓燕王艳荣
关键词：VARARMA-GARCH模型混合正态分布
对数正态分布的VAR数学模型及其计算被引量：5
2011年
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着低估风险的情况.着重论述了VaR模型的数学原理以及该模型的计算方法,运用对数正态分布假设来评估开放式基金的风险,以验证其结果是否更加接近实际风险值.
边宽江崔冰金晓燕刘红波程波袁志发
关键词：VAR置信度时间序列对数正态分布
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