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蔡琳

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：江西理工大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇基金
  • 2篇风险管理
  • 2篇VAR
  • 1篇证券
  • 1篇证券投资
  • 1篇证券投资基金
  • 1篇投资基金
  • 1篇灵敏度
  • 1篇敏度
  • 1篇管理研究
  • 1篇风险管理研究
  • 1篇VAR模型
  • 1篇波动性

机构

  • 2篇江西理工大学

作者

  • 2篇蔡琳
  • 1篇蔡瑜

传媒

  • 1篇全国商情

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于VaR模型的证券投资基金风险管理研究
随着近几年金融市场的迅猛发展以及2006年中国基金业的快速崛起,巨额的资金流入了基金资产管理公司。然而,接下来的全球信贷危机以及商业银行、证券公司的倒闭,使得风险管理的重要性被提到了一个空前的高度。投资者所面临的市场风险...
蔡琳
关键词：VAR证券投资基金风险管理
文献传递网络资源链接
基金投资的风险管理方法分析被引量：2
2008年
常用的基金投资的风险管理方法有灵敏度分析法、波动性分析法和VaR方法。灵敏度方法在市场因子小幅波动时,对市场风险的测量较为准确。波动性分析方法用标准差和协方差描述由于市场因子的变化而导致的投资组合收益偏离平均收益的程度。VaR作为金融市场风险管理的主流模型,已经成为金融风险管理的国际标准,但它不是一致性风险度量,不满足次可加性。
蔡琳蔡瑜
关键词：风险管理灵敏度波动性VAR
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