欧诗德
- 作品数：19 被引量：26H指数：3
- 供职机构：玉林师范学院数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：广西教育厅科研项目广西壮族自治区自然科学基金广西高等教育教学改革工程项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学农业科学更多>>
- 分层线性模型在金融风险度量中的应用(英文)
- 2009年
- 为了有效地度量金融市场风险,指出常用的风险度量模型存在不足. 金融风险度量模型必须考虑引入多因素,比如大盘指数与宏观因素. 通过回顾了分层线性模型的定义及其应用,提出改进风险度量模型的设想以及有待解决的问题. 从实际意义来看,这是很切合实际的.
- 欧诗德
- 关键词：分层线性模型
- 认股权证价格过程的风险分析被引量：2
- 2008年
- 用逐次迭代算法证明认股权证定价。结果表明,该方法优于拉格朗日插值法;给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式。对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析,发现实际价格过程存在着较高的风险。
- 欧诗德杨善朝
- 关键词：权证迭代算法风险分析
- 上证指数暴涨暴跌与美国道指相关性分析
- 2016年
- 随着国际金融市场开放,不同证券市场之间的联动频繁出现,研究市场之间的相依关系意义重大.本文对2014年至2015年上证指数的暴涨暴跌过程分阶段与道琼斯指数进行比较分析,揭示两个市场的特征;运用Copula函数分阶段建立两者之间的相依结构,根据尾部相依系数分析两个指数的相关性.结果表明上指与道指之间存在较强的相依关系.
- 欧诗德李燕萍吴川周振燕
- 关键词：COPULA函数暴涨暴跌
- 股票收益率的统计分析及其股价预测
- 1973年Fischer Black 和Myron Scholes 建立了看涨期权公式(称为Black- Scholes公式) .它基于以下的基本假设: (1)原生资产价格服从几何布朗运动 .(2)无风险利率r是常数.(...
- 欧诗德
- 关键词：核密度估计几何布朗运动转移概率矩阵股票收益率ARIMA模型
- 文献传递
- 统计学创新型人才培养教学体系探究被引量：1
- 2011年
- 为了给社会输送统计学创新型人才,基于已有的教学研究成果,针对现有的教学方法以及教学体系上的不足,结合多年来的教学经验,探讨了培养统计学创新型人才的教学改革,提出了教学改革建议.教学实践说明本文所提出的建议有利于培养统计学创新型人才.
- 欧诗德
- 关键词：统计学创新型人才教学改革
- 不同模型下ES风险度量的计算被引量：3
- 2009年
- 给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算。当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型,方差方程为GARCH(s,n)模型,而均值修正后的收益率分别服从正态分布、t分布和GED分布时,给出了期望损失的计算。
- 欧诗德易丹辉
- 关键词：ARMA模型广义误差分布
- Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程
- 2012年
- 通过Gerber-Shiu折扣罚函数对索赔量与索赔时间相依的Erlang(2)风险模型进行分析,并利用Dickson-Hipp算子得到Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程.
- 易亚利胡源艳欧诗德
- 尾部相依风险测试研究
- 欧诗德
- 以假设检验和线性回归模型为例的统计学教学探讨
- 2010年
- 1、引言随着社会的发展,描述某一现象的数据越来越复杂。统计学是一门运用数学与计算机为工具从复杂的数据中找出数据规律性的一门科学。由于统计学的应用广泛,近年来,这门课程倍受高等学校重视。然而。
- 欧诗德
- 关键词：统计学线性回归模型参数估计原假设考试方式
- 欧式期权价值评估的非参数估计
- 本文研究股票价格不服从几何布朗运动,即股票的对数收益率并不服从正态分布时的欧式期权价值评估的非参数估计.第一部分对期权定价有关问题作综述,先介绍有关期权的一些概念,再介绍期权定价的方法与计算,最后概括期权方面研究的问题与...
- 欧诗德
- 关键词：几何布朗运动欧式期权核密度估计
- 文献传递
