袁先智
- 作品数：6 被引量：38H指数：4
- 供职机构：同济大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 大数据架构下企业内部信用评级的实证研究被引量：10
- 2016年
- 研究了大数据背景下企业高级量化分析的方案,并针对某企业内部的信用评级案例进行了实证研究.通过考虑企业业务,信息技术和数学模型三方面的整合,提出了全新的企业高级量化分析平台,把大数据和大计算有机的结合起来.在这个平台上结合实际数据,使用逻辑回归模型进行了信用评级.新的评级模型很好的区分了不同客户的资信好坏.研究发现,模型选择和元模型库的建立对于企业高级量化分析工作至关重要.
- 牟刚袁先智
- 关键词：信用评级LOGISTIC回归大数据金融模型
- 基于LM检验的小型工业企业债信评级模型及实证被引量：10
- 2019年
- 债信评级是通过建立评级指标体系和评价方程来评价客户一笔债务信用等级的高低及债务违约损失的概率。它是信用风险管理极为重要的环节。小型工业企业财务信息更难获取,数据的真实性更难考证,导致小型工业企业债信评级更难。本文基于LM检验建立了小型工业企业债信评级模型。本文的创新与特色:一是通过把每一个待遴选的指标、与前面已选定的j(j=0,1,2,…m)个指标共同组成的j+1个指标组的所有数值、代入表示企业违约概率的拉格朗日函数,得到j个拉格朗日统计量LM_j(j=0,1,2,…m);然后对这j个拉格朗日统计量LM_j进行c^2检验,在所有通过c^2检验的统计量LM_j中、也即具有显著区分违约状态能力的指标中,遴选LM_j值最大的指标为评级指标,保证了遴选的指标对鉴别全部企业的违约状态具有显著影响。二是通过在相关系数大于0.7的一对指标中,删除均方差数值小的指标,既避免了指标体系的信息冗余、又避免了误删信息含量大的指标。三是对中国某商业银行1814笔小型工业企业贷款借据数据为样本的实证表明:行业景气指数等宏观因素;法人代表贷款违约记录等个人因素,未偿还贷款总额占资产总额比等信用参数组成的20个指标评级体系,能够显著区分小型工业企业的违约状态。
- 迟国泰于善丽袁先智
- 关键词：信用评级债信评级
- 中国资产管理行业风险管理现状与建议被引量：1
- 2014年
- 资产管理行业的发展壮大,伴随着"你中有我、我中有你"的混业经营格局的出现。对我国资产管理机构来说,牌照价值已经在逐渐下降,关键是比拼谁能更有效地管理风险,从而为客户带来收益。在这一大背景下,我国要特别注意完善各家机构的风险管理体系,加强和完善跨行业监管。
- 袁先智黄荣兵范为
- 关键词：资产管理风险管理
- 金融工程专业核心课程“金融工程原理”实践分享
- 基于(研究生层面)的金融工程专业本身跨学科，复合型，解决业界实践问题的特点；外加面临的学生专业背景可能从偏文科性质的经济、金融、管理等专业跨越到拥有理工科知识，甚至部分学员拥有丰富业界实践经验背景， 如何进行金融工程专业...
- 袁先智
- 金融风险管理的新挑战及次贷危机的启示被引量：14
- 2009年
- 本文从实践角度讨论当前金融危机形势下所面临的信贷危机以及未来经济之不确定性的挑战:金融衍生品之估价与风险的问题。本文的重点研究是关于管理风险的市场风险衡量原则和所面临的挑战。然后结合美国财务会计准则第157号与国际财务报告准则第7号(SFAS157/IFRS7)"公允价值计量准则"中的关键概念"不履行风险"与"交易对手风险"以及相对应的市场风险概念与信贷风险因子,讨论衍生品价值计量及相应对冲帐户的挑战。最后简要论述市场风险管理及相关对冲避险策略,并建议采取系列应对措施。
- 袁先智
- 关键词：次贷危机金融风险管理交易对手风险金融工具公允价值计量准则
- 樊畿不等式及其在博弈论中的应用被引量：4
- 2015年
- 本文介绍了樊畿不等式在博弈论中的应用.
- 俞建袁先智
- 关键词：博弈论存在性稳定性
