姜大治
- 作品数：4 被引量：113H指数：3
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于风险分析的贷款组合优化决策
- 银行风险是全球银行业面临的共同问题,它事关银行生存和社会的稳定,各国政府和国际金融机构对此极为关注.对90年代以来世界银行危机案例的研究表明:银行危机的实质在于商业银行资产配置失误.故提高资产配置效益和质量对银行的生存和...
- 姜大治
- 关键词：贷款组合贷款决策
- 文献传递
- 基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型被引量：72
- 2002年
- 在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型,为银行的风险管理提供了决策方法.本模型的特点之一是利用VaR技术建立约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内;二是运用资产负债管理比率建立约束条件,通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险,使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际;三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数,进而求解组合的方差,而不是利用企业资产的相关系数求解,更直接地反映了贷款收益率之间的相关性.
- 迟国泰奚扬姜大治林建华
- 关键词：资产负债管理
- 基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型被引量：44
- 2002年
- 本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反应VaR ,使组合决策分析更为方便。二是考虑了风险之间的相关性 ,用组合VaR的收益率最大损失来控制贷款收益率的风险限额 ;使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在合理的目标收益范围内 ,给定任意一个决策者期望的收益率 ,总能找到对应的风险最小的贷款组合 ,由此模型求出的有效边界 ,为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。
- 迟国泰姜大治奚扬林建华
- 关键词：VAR收益率贷款组合优化决策模型贷款风险
- 基于有效边界的贷款组合优化决策模型被引量：10
- 2002年
- 以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型 .该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化 ,在现有研究的基础上提高了决策分析精度 ;二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险 ,解决了组合贷款的优化决策问题 .
- 姜大治迟国泰林建华
- 关键词：贷款组合优化决策模型贷款组合贷款决策
