刘丽霞
- 作品数：38 被引量：58H指数：4
- 供职机构：河北师范大学更多>>
- 发文基金：河北省自然科学基金国家自然科学基金博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理军事更多>>
- 跳扩散模型下的二选期权定价被引量：2
- 2018年
- 目的考虑在跳扩散模型下基于收益率对数对二选较优看涨期权与二选较差看涨期权定价,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布。方法在风险中性概率测度下,利用风险中性原理及It8引理的方法。结果通过直接计算,得到其解析定价公式。结论带跳的二选期权定价公式更符合实际情况。
- 李艺卓刘丽霞
- 关键词：跳扩散模型
- O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价被引量：3
- 2019年
- 假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.
- 高新羽刘丽霞
- 关键词：O-U过程分数布朗运动拟鞅
- 战略转型与美国对台军售政策的调整
- 美国对台军售反映了美国对台湾的军事支持关系，是美台发展实质关系的重要体现，也是美国蛮横介入台湾事务的主要手段。本文由前言、正文、结语、以及附录构成，笔者试图分析战略转型与美国对台军售政策调整之间的相互关系，探讨战略转型对...
- 刘丽霞
- 关键词：外交政策
- 文献传递
- 随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价被引量：5
- 2014年
- 在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.
- 王嘉展刘丽霞
- 关键词：分数布朗运动随机利率
- Boolean方阵的注记被引量：1
- 2000年
- Discussed some properties of Boolean square matrices mainly.
- 宋占杰鹿玲娣刘丽霞佟宏志杜同凯
- 关键词：单位矩阵
- Szàsz-Mirakian Kantorovich算子拟中插式的逼近等价定理
- 2005年
- 本文利用高阶光滑模ω■2r(f,t)p(1≤P≤∞)和ω■λ2r(f,t)∞(0≤λ≤1)得到了Szasz-Mirakian Kantorovich算子对于函数f∈Lp[0,00)(1≤P≤∞)的逼近等价定理.
- 郭顺生张更生刘丽霞
- 关键词：KANTOROVICH算子等价定理光滑模
- 带障碍的回望重置期权的定价
- 2016年
- 标准的重置期权给予投资者在一个或者几个时间点将执行价格重置的权利,随着市场需要,越来越多的创新型重置期权被定义出来.定义了一种带障碍的回望重置期权,在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票上的此种新型重置期权精确的定价公式,推广了已有的结果.
- 石伟刘丽霞
- 关键词：GIRSANOV定理
- 跳扩散模型下的商期权定价被引量：4
- 2015年
- 研究资产价格的波动,可以观察到资产价格中有偶然的跳,这样的跳可能反应新的信息的到达.将考虑在风险中性世界下,标的资产价格服从跳扩散过程的商期权定价公式,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布.
- 杨晓琳刘丽霞
- 关键词：泊松分布跳扩散模型
- Bernstein型算子的点态估计及其Steckin-Marchaud型不等式
- 该文对Bernstein型算子的点态估计及其Steckin-Marchaud型不等式进行了研究
- 刘丽霞
- 关键词：BERNSTEIN型算子点态估计
- 文献传递
- 关于Beta算子的强逆不等式被引量：2
- 2004年
- 利用新定义的K泛函,对Beta算子证明了存在常数R>1,使得当l≥Rn时,有ω2φf,1n≤C‖βnf-f‖+‖βlf-f‖+4n‖f‖, φ(x)=x,C是不依赖于n的常数.
- 刘丽霞孙梅青许景彦
- 关键词：BETA算子强逆不等式K-泛函光滑模
