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高莘莘

作品数：2 被引量：11H指数：2
供职机构：湖北大学数学与计算机科学学院更多>>
发文基金：湖北省教育厅优秀中青年人才项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇相容性
  • 1篇二叉树模型
  • 1篇POISSO...

机构

  • 2篇湖北大学

作者

  • 2篇熊莹盈
  • 2篇高莘莘
  • 1篇万成高

传媒

  • 2篇湖北大学学报...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
期权定价的分数二叉树模型被引量：6
2008年
利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.
万成高高莘莘熊莹盈
关键词：二叉树模型相容性
关于复合Poisson-geometric风险模型破产概率的研究被引量：5
2011年
研究将索赔次数N(t)由Poisson过程推广为Poisson-geometric过程后的风险模型的破产概率,求出其更新方程的初始解以及近似估计.并得到了带干扰情况下的破产概率所满足的积分-微分方程,最后用鞅的方法求出了其破产概率的上界及最终表达式.
熊莹盈高莘莘
关键词：破产概率POISSON-GEOMETRIC过程
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共1页<1>
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