王卫宁
- 作品数：9 被引量：83H指数：4
- 供职机构：中国科学技术大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 经纪人模仿在演化少数者博弈模型中引入的自组织分离效应被引量：4
- 2002年
- 引入真实金融市场中普遍存在的模仿机理 ,提出并研究了一种新的演化少数者博弈模型 .在该模型中 ,所有的经纪人排列成满足一维周期性条件的链并有一个共同的策略 .每个经纪人有一个概率p值 ,作决定时以概率p选择策略预测的取胜方 ,以概率 1-p作出相反的决定 ,同时经纪人可以模仿财富高于自己的最近邻邻居的p值 .数值模拟结果显示 ,通过演化使得经纪人组成的系统自组织分离成由极端行为表征的相反人群 .模仿引起的演化可以明显提高系统的协作 .
- 全宏俊汪秉宏杨伟松王卫宁罗晓曙
- 进化争当少数者博弈模型中自适应动力学演化机制被引量：4
- 2004年
- 为了分析在进化的少数者获胜博弈模型中, 究竟是什么机理导致不同的人群分布, 研究了一种推广的进化少数者博弈模型. 发现这一推广模型存在三种不同机制, 即: 组平均效应、左右不对称涨落效应和自相互作用效应. 其中前二种效应有利于中庸人群, 而最后一种效应有利于极端人群. 在特殊情况下, 推广模型可以退化成基本的进化少数者博弈模型, 此时极端人群比中庸人群有利, 因而分布趋向极端人群. 但在一般情况下, 解析讨论和数值计算均表明: 组平均效应起重要作用, 此时中庸人群比极端人群表现佳, 从而分布趋向中庸人群. 在所提出的推广模型中, 随着参数的不同取值, 三种机制的重要性可以相互转换, 从而对于进化的少数者获胜博弈模型中导致不同类型人群分布的机理提供了理解.
- 谢彦波汪秉宏杨伟松王卫宁
- 关键词：进化模型自适应性少数者博弈模型经济物理学金融市场模型
- 中国证券市场股票价格指数波动的混沌行为研究
- 投资界中存在着一个朴素的认识和流行的说法,那就是股市是反映经济状况的晴雨表,股市的涨扬跌落应当忠实、准确地反映经济的荣辱兴衰.在市场与现实中果真如此吗?这是近年来全球股市溃乱之后留给投资者们的迷思之一.金融价格的波动究竟...
- 王卫宁
- 关键词：金融价格混沌动力学股价波动
- 文献传递
- 股票价格波动的混沌行为分析被引量：45
- 2004年
- 正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为 ,本文以 2 0 0 2年上海证券市场 10秒间隔的上证指数高频数据 ,分析了价格波动的非线性特征 ,通过重构相空间方法重构了 2 0 0 2年上证指数时间序列的奇怪吸引子 ,计算其关联维数 ,并求出其Lyapunov指数为正 ,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。
- 王卫宁汪秉宏史晓平
- 关键词：股票价格波动时间序列LYAPUNOV指数关联维数非线性系统
- EZ模型中的有限尺寸效应被引量：3
- 2003年
- 研究EZ模型中的有限尺寸效应 .当经纪人数目N足够大及发生交易的概率a 1 N ,发现有限尺寸效应是重要的 .此时 ,系统几乎变成包含所有经纪人的单一集团 .而对较小集团 ,尺寸分布仍然服从幂函数律 ,但是指数因涨落效应而改变 .但当a 1 N时 ,可以论证涨落效应不重要 。
- 谢彦波汪秉宏全宏俊杨伟松王卫宁
- 关键词：有限尺寸效应平均场理论经济物理学信息传输
- 以混沌理论为基础的神经网络预测方法被引量：9
- 2003年
- 我国证券市场股价波动表现出特有的混沌性质[1][2],具有局部随机与整体秩序[3]相容的特征。本文以2002年每隔十秒的上证指数高频数据[4]为例,以混沌理论为基础,从原始序列中构造出若干个新的时间序列,运用神经网络法[5]进行预测。预测结果表明,此方法能够较好地预测股票的走势,有望在股票交易中应用。
- 王卫宁汪秉宏史晓平
- 关键词：神经网络预测证券市场上证指数股票
- 混沌中的随机性分析及其在证券中的应用被引量：7
- 2005年
- 本文通过对混沌的整体秩序与局部随机关系的分析,讨论了当混沌时间序列的自相关函数呈负指数衰减时,我们可以提取混沌中的内在的近似随机的时间序列,并通过运用计量经济中的AR模型进行分析与模拟,模型拟合的结果很理想。由此我们得出对于一类非线性系统同样可以运用一些线性模型来作近似分析。
- 王卫宁汪秉宏史晓平
- 关键词：混沌时间序列自相关函数AR模型
- 价格的统计分析与金融市场的经纪人相互作用模型研究
- 汪秉宏谢彦波陈侃陈慧平全宏俊杨伟松罗晓曙李平周涛王卫宁蔡世民周佩玲应尚军魏一鸣
- 该项目对金融数据中的标度性、涨落分布和关联行为为进行了实证统计和分析，揭示了金融市场的随机过程动力学，提供了基于统计物理理论的理解。应用分形布朗运动模型等几种金融物理模型模拟了金融市场的自组织临界性、变易性和自适应性，构...
- 关键词：
- 关键词：统计分析金融市场经纪人
- 上海证券指数的统计分析被引量：16
- 2003年
- 金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究。我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据。本文对1999年全年的上证指数进行了统计分析,发现收益率符合L啨vy稳定分布,而非传统经济学主张的正态分布。对上证指数的时间相关性的研究表明,上证指数的波动率在很长的时间尺度上是相关的。这将有助于在新的框架下建立新的经济学模型。
- 王卫宁汪秉宏陈曦
- 关键词：金融市场统计分析收益率波动率
