成军祥
- 作品数：30 被引量：45H指数：4
- 供职机构：河南理工大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河南省教育厅科学技术研究重点项目河南省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理生物学更多>>
- 截尾数据下Weibull模型的参数估计被引量：6
- 2002年
- 寿命试验是可靠性试验中的基本项目之一 .用截尾试验数据对各种寿命分布中的参数进行估计是可靠性领域中的重要问题 .本文研究了在定数截尾试验和定时截尾试验的寿命数据下 。
- 成军祥张丽
- 关键词：截尾试验似然函数极大似然估计可靠性截尾数据参数估计
- 双复合二项风险模型的破产概率
- 2015年
- 在随机利率下,考虑资产组合的投资收益下单位时间内收到保单数和索赔次数都符合二项分布的风险模型,对模型的调节系数和破产概率等重要结论进行了研究,建立了更为客观实际的双险种风险经营模型,给出模型在初始准备金u=U(0)时的破产概率Ψ(u)在某些特殊情形下的表达式.
- 成军祥张艳
- 关键词：破产概率二项分布双险种随机利率
- 带有Neumann边界的方程组多个正解存在性被引量：1
- 2011年
- 研究带有Neumann边界条件的拟线性方程组的正解问题.在不同参数条件下,主要利用特征值理论和Nehari流形给出了方程组正解的存在性和多解性.这一结论很好的推广了已有的结果.
- 成军祥杨国英
- 关键词：方程组NEHARI流形
- 连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价
- 2014年
- 本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.
- 成军祥陈刚
- 关键词：跳-扩散过程期权定价连续红利
- 连续红利支付的跳-扩散模型下幂期权的定价被引量：1
- 2014年
- 在假设股票价格服从带非齐次Poisson跳-扩散过程且在连续时间支付红利的情况下,建立了股票价格行为模型,同时应用保险精算法给出一类奇异期权——欧式幂期权——看涨和看跌两种情形的定价公式,以推广Merton关于期权定价的结果.得到的结果优于无红利支付的情况,使该定价公式更接近市场实际情况.
- 成军祥陈刚
- 关键词：跳-扩散过程连续红利
- 带有非线性边界条件的拟线性方程组正解的存在性
- 2014年
- 在这篇文章中,我们讨论了带有非线性边界条件和权函数的的拟线性方程组,主要借助对Nehari流形的分析,在合适的参数条件下得到了方程组至少有两个不同的非平凡正解.
- 杨国英成军祥
- 关键词：方程组正解非线性边界条件
- 关于随机效应模型线性估计的可容许性被引量：1
- 1997年
- 讨论了随机效应模型Ｙ＝Ｘβ＋εβε～Ｎｎ＋ｐＡα０，Ｖ｛在平方损失函数［ｄ－（Ｓα＋Ｑβ）′］［ｄ－（Ｓα＋Ｑβ）］（１）下线性可估函数Ｓα＋Ｑβ（Ｓ、Ｑ为已知的常数矩阵）在线性估计类中的容许性。这里Ｘ、Ａ分别是ｎ×ｐ、ｐ×ｐ的实矩阵，β、ε分别是ｐ×１、ｎ×１的随机变量。
- 成军祥
- 关键词：随机效应模型线性估计可容许性可估函数
- 随机支付红利的跳-扩散模型下幂期权的定价被引量：1
- 2014年
- 假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程,且随机时间支付红利,建立股票价格行为模型。应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。
- 陈刚成军祥
- 关键词：跳-扩散过程期权定价红利
- 一类无限路幂圈嵌套图边–平衡指数的研究
- 2015年
- 本文研究了无限路幂圈嵌套图C3m×Pm3(m≥3)的边-平衡指数集.利用套圈计算的方法给出无限路幂圈嵌套图C3m×Pm3(m≥3)最大的边-平衡指数的计算公式和其他指数对应图形的构造性证明,最后完全解决此类图的边-平衡指数集问题.
- 成军祥陈刚田红娟郑玉歌
- 一类具扩散的种群阶段结构模型的周期解
- 2013年
- 利用延拓定理讨论了一类具扩散的单种群阶段结构模型正周期解的存在性,其中,幼年和成年种群均具有扩散现象,得到了周期解存在的充分条件.
- 杜明银成军祥彭战松
- 关键词：扩散周期解
