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成军祥

作品数:30 被引量:45H指数:4
供职机构:河南理工大学数学与信息科学学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金河南省教育厅科学技术研究重点项目河南省教育厅自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理生物学更多>>

文献类型

  • 29篇中文期刊文章

领域

  • 22篇理学
  • 12篇经济管理
  • 2篇生物学

主题

  • 8篇破产
  • 8篇破产概率
  • 5篇期权
  • 5篇扩散
  • 4篇险种
  • 3篇支付
  • 3篇双险种
  • 3篇跳-扩散过程
  • 3篇停时
  • 3篇最优停时
  • 3篇美式
  • 3篇红利
  • 3篇二项风险模型
  • 2篇随机利率
  • 2篇跳-扩散模型
  • 2篇平稳解
  • 2篇期权定价
  • 2篇周期解
  • 2篇利率
  • 2篇连续红利

机构

  • 25篇河南理工大学
  • 4篇焦作工学院
  • 1篇河南财政税务...
  • 1篇西安交通大学
  • 1篇河南工业大学
  • 1篇黄河水利职业...
  • 1篇衡水学院

作者

  • 29篇成军祥
  • 4篇陈刚
  • 3篇贾东芳
  • 3篇王亚兰
  • 2篇杨国英
  • 2篇张馨方
  • 2篇杜明银
  • 2篇张艳
  • 1篇张丽
  • 1篇彭战松
  • 1篇陈超平
  • 1篇刘士琴
  • 1篇王变
  • 1篇鲁丽萍
  • 1篇尚海锋
  • 1篇王艳红
  • 1篇郑玉歌
  • 1篇郝勤道
  • 1篇闫运生
  • 1篇雒志学

传媒

  • 6篇河南理工大学...
  • 4篇郑州轻工业学...
  • 4篇焦作工学院学...
  • 4篇现代商贸工业
  • 2篇北京电子科技...
  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇数学学报(中...
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇数学杂志
  • 1篇纯粹数学与应...
  • 1篇北华大学学报...
  • 1篇山东大学学报...
  • 1篇长春师范学院...
  • 1篇河南工程学院...

年份

  • 2篇2015
  • 8篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 4篇2010
  • 4篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2002
  • 1篇2001
  • 2篇1997
30 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
截尾数据下Weibull模型的参数估计被引量:6
2002年
寿命试验是可靠性试验中的基本项目之一 .用截尾试验数据对各种寿命分布中的参数进行估计是可靠性领域中的重要问题 .本文研究了在定数截尾试验和定时截尾试验的寿命数据下 。
成军祥张丽
关键词:截尾试验似然函数极大似然估计可靠性截尾数据参数估计
双复合二项风险模型的破产概率
2015年
在随机利率下,考虑资产组合的投资收益下单位时间内收到保单数和索赔次数都符合二项分布的风险模型,对模型的调节系数和破产概率等重要结论进行了研究,建立了更为客观实际的双险种风险经营模型,给出模型在初始准备金u=U(0)时的破产概率Ψ(u)在某些特殊情形下的表达式.
成军祥张艳
关键词:破产概率二项分布双险种随机利率
带有Neumann边界的方程组多个正解存在性被引量:1
2011年
研究带有Neumann边界条件的拟线性方程组的正解问题.在不同参数条件下,主要利用特征值理论和Nehari流形给出了方程组正解的存在性和多解性.这一结论很好的推广了已有的结果.
成军祥杨国英
关键词:方程组NEHARI流形
随机支付红利的跳-扩散模型下幂期权的定价被引量:1
2014年
假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程,且随机时间支付红利,建立股票价格行为模型。应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。
陈刚成军祥
关键词:跳-扩散过程期权定价红利
一类无限路幂圈嵌套图边–平衡指数的研究
2015年
本文研究了无限路幂圈嵌套图C3m×Pm3(m≥3)的边-平衡指数集.利用套圈计算的方法给出无限路幂圈嵌套图C3m×Pm3(m≥3)最大的边-平衡指数的计算公式和其他指数对应图形的构造性证明,最后完全解决此类图的边-平衡指数集问题.
成军祥陈刚田红娟郑玉歌
一类具扩散的种群阶段结构模型的周期解
2013年
利用延拓定理讨论了一类具扩散的单种群阶段结构模型正周期解的存在性,其中,幼年和成年种群均具有扩散现象,得到了周期解存在的充分条件.
杜明银成军祥彭战松
关键词:扩散周期解
最小队长排队系统的瞬时分布
2009年
研究了顾客到达时间间隔和服务时间都服从一般分布的最小队长排队系统,得到了队长的瞬时分布所满足的向后方程,证明了队长的瞬时分布是向后方程的最小有界非负解.
李明成军祥
DSAR(1)模型平稳解的存在性
2008年
讨论了DSAR(1)模型xt=tθxt-1+tε(1)的平稳解存在的条件,这里,tθ是平稳的自回归滑动平均ARMA(p,q)序列.并且,在tθ是一阶自回归序列AR(1)时,给出模型(1)有平稳解的显式条件.
张有珍闫运生成军祥
关键词:平稳解
一类带干扰的多险种风险模型被引量:1
2014年
在经典带干扰模型的基础上,假定保费收取、个体退保以及理赔过程均为二项过程,建立一种含干扰项的多险种复合二项风险模型.利用收敛定理和鞅分析方法对保险公司风险模型进行研究,得出该模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.
成军祥鲁丽萍王亚兰
关键词:干扰项
给定效用函数下美式期权的定价
2009年
考虑以效用函数U(x)=xα,α>1为报酬函数的美式期权定价问题。运用最优停止理论得到其在有限离散模型下的最佳实施期为最后时刻,并给出相应的美式期权定价。
成军祥贾东芳
关键词:最优停时美式期权
共3页<123>
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