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姚晓波

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：西南财经大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇学位论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇资本
  • 1篇银行
  • 1篇中国商业银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率分布
  • 1篇资本流动
  • 1篇资本项目
  • 1篇资本约束
  • 1篇资产
  • 1篇资产配置
  • 1篇金融
  • 1篇金融危机
  • 1篇类模型
  • 1篇股票
  • 1篇国际资本
  • 1篇国际资本流动
  • 1篇风险管理
  • 1篇本约
  • 1篇GARCH类...

机构

  • 3篇西南财经大学

作者

  • 3篇姚晓波
  • 1篇王鹏

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
资本约束对中国商业银行风险资产配置的影响研究
于1988年发布的文件《关于统一资本衡量和资本标准的协议》标志着资本监管成为了微观审慎银行监管的核心标准和国际规范。此外，银监会在2004年还发布了《商业银行资本充足率管理办法》标准，这一标准办法标志着中国银行业进入了以...
姚晓波
关键词：商业银行资产配置风险管理资本约束
基于多分形波动率测度的股票市场条件收益率分布被引量：2
2014年
多分形波动率MFV(multifractal volatility)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以中国股票市场最具代表性股价指数(上证综指和深证成指)的代表性波动周期为例,通过运用描述性统计、QQ图和双变量分布散点图等方法,分别考察了非条件收益率、基于MFV的条件收益率和基于GARCH类波动率测度的条件收益率分布特征。研究结果显示,经过MFV标准化后的条件收益率分布较非条件收益率和基于GARCH类波动率测度的条件收益率更接近于正态分布,多分形波动率MFV对中国股票市场波动特征的刻画优于传统的GARCH类模型。
王鹏姚晓波
关键词：GARCH类模型
进一步开放我国资本项目研究
实现包括资本项目可兑换在内的人民币完全可兑换,是我国外汇管理体制改革的长远目标,也是我国参与世界经济合作与竞争所必须面临的问题。特别是在经常项目可兑换情况下,随着对外开放的不断深入,资本流动的管制效率会愈来愈低,资本项目...
姚晓波
关键词：资本项目国际资本流动金融危机
文献传递
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