冯广波
- 作品数：28 被引量：96H指数：6
- 供职机构：海南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”海南省研究生创新科研课题更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 服从跳-扩散过程的几种资产的最大值的期权定价被引量：4
- 2001年
- 本文利用了关于 Black- scholes方程的直观解释 ,以及采用了 Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段 ,研究了 Merton跳 -扩散过程期权定价的一个特殊情况 ,并得到服从跳
- 冯广波刘再明侯振挺蔡海涛
- 关键词：欧式看涨期权欧式看跌期权跳-扩散过程期权定价资产POISSON过程
- 具有随机寿命的二维期权定价被引量：5
- 2002年
- 由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息导致的价格跳跃风险皆为非系统的风险情况下 ,应用无套利资本资产定价及Feynman kac公式 ,首先研究了标的资产服从连续扩散过程和跳—扩散过程具有随机寿命的交换期权定价 ,得到相应的定价公式 ;然后 ,研究了标的资产服从跳—扩散过程及利率随机变化具有随机寿命的期权定价 。
- 冯广波陈伟芳
- 关键词：跳-扩散过程股票价格
- 福利效益视角下的农村高利贷
- 2010年
- 近年来国有商业银行逐步撤出农村金融市场和农村金融资源分布先天失衡共同导致农村金融市场资源分布近乎空白,分布空白滋生了高利贷的繁衍。本文通过引入隐性成本对高利贷产生根源进行新的阐述外,同时对社会的福利效益进行数理论证发现高利贷对福利效益的提高有明显的积极意义。证明福利效益是验证高利贷存在合理性的另一视角。
- 丁彦皓冯广波
- 关键词：高利贷
- 用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值被引量：13
- 2002年
- 介绍了如何运用二项式期权定价模型 ,根据再装期权的定义 ,导出再装期权的定价公式 ,同时 ,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征 ,将低估再装期权的价值 .
- 冯广波刘再明侯振挺
- 关键词：二项式期权定价模型再装期权价格计算
- 租金、房价及调控政策——基于上海市的案例研究
- 本文以永久—瞬时模型及信息共享模型对上海市房价及租赁价格进行Johansen协整检验得出得出房地产销售及租赁市场的价格增长率之间存在一个'互动因子'。同时对房屋销售价格和租赁价格进行Granger非因果关系论证检验表明房...
- 冯广波丁彦皓
- 关键词：房地产
- 基于KMOD核函数的SVM方法在信用评分中的应用被引量：3
- 2008年
- 本文介绍了支持向量分类机,并引入具有更好识别能力的KMOD核函数建立了SVM信用卡分类模型.利用澳大利亚和德国的信用卡数据进行了数值实验,结果表明该模型在分类准确率、支持向量方面优于基于RBF的SVM模型.
- 陈为民马超群冯广波
- 关键词：信用卡支持向量机
- 竞争对手随机进入具有随机寿命创新项目价值评估
- 2007年
- 在考虑了行业内不完全市场竞争条件下,竞争对手的随机进入及新技术随机出现对项目投资机会的价值影响,假设标的资产服从跳——扩散过程,获得了技术创新成果转化项目的投资机会的价值的模型。研究结果表明,若忽视行业中不完全市场竞争、竞争对手随机进入及新技术随机出现的影响,将会造成投资项目价值的不合理的估计。
- 冯广波马超群
- 关键词：价值评估
- 上海市房地产泡沫检验及估量——基于2009年的案例研究
- 本文以上海市作为研究案例,对房价与需求量回归分析后发现房价与需求违背古典经济学规律呈现正相关的关系,然后引入蛛网模型验证得出上海市房地产市场存在泡沫。选取房地产投资额与GDP之比、房价收入比及租售比为估量房地产泡沫的基本...
- 冯广波丁彦皓
- 关键词：房地产
- 货币均衡与理论均衡的关系及货币均衡的存在性、有限性研究
- 冯广波
- 标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价被引量：4
- 2002年
- 本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公式获得了未定权益的定价公式。
- 冯广波刘再明蔡海涛
- 关键词：跳-扩散过程未定权益
