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臧爱琴

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：江苏技术师范学院东方学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇等价
  • 2篇等价关系
  • 2篇亚式期权
  • 2篇期权
  • 2篇LÉVY模型
  • 1篇期权定价
  • 1篇LÉVY过程

机构

  • 2篇南京师范大学
  • 1篇江苏技术师范...

作者

  • 2篇臧爱琴
  • 1篇杨纪龙

传媒

  • 1篇南京师大学报...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
Lévy模型下亚式期权的定价和性质
本文的主要目的是给出Lévy模型下几何平均亚式期权价格的解析公式及证明浮动执行价的亚式期权与固定执行价的亚式期权价格之间的等价关系． 文章假定风险资产价格S<,t>遵循dS<,t>=S<,t>-[μdt+σdB...
臧爱琴
关键词：亚式期权LÉVY模型期权定价等价关系
文献传递
Lévy模型下亚式期权的等价关系被引量：1
2008年
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.
臧爱琴杨纪龙
关键词：亚式期权LÉVY过程等价关系
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共1页<1>
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