胡祖辉
- 作品数：8 被引量：11H指数：2
- 供职机构：华中科技大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 紧指数复制模型与差分进化算法研究
- 对标的指数做出有效复制与跟踪是指数化投资和指数类金融产品取得成功的关键,具有重要的理论意义和实践指导作用。为将要推出的股指期货套利考虑,本文在前人工作的基础上,提出了一种改进的指数复制模型——紧指数复制模型。该模型综合考...
- 龚朴胡祖辉司继文雍开伏
- 关键词：差分进化算法混合整数规划
- 文献传递
- 金融市场高维相关性研究
- 2010年
- 金融市场间的相关性不仅受到两个市场间的作用,其它市场对相关性结构的影响也是不可忽略的。本文综合考虑两种作用,对研究中经常使用到的高维T-Copula函数提出一种新的迭代估计方法,同时估计多个市场或资产间的相关性结构。数值结果和实例研究表明,该估计方法具有一定的精度和计算效率,对相关性结构分析和金融危机传染研究具有一定的启示作用。
- 胡祖辉
- 基于增量划分指导数据集的两层自动选择SVM模型
- 机器学习和数据挖掘面对的都是一些不确定的,含有大量噪音的信息。噪音数据严重影响了机器学习和数据挖掘结论的准确性和稳定性。为了消除噪音数据的负面影响,本文在标准支持向量机算法的基础上提出了一种改进的支持向量机算法。 标准支...
- 胡祖辉
- 关键词：支持向量机高斯核函数
- 文献传递
- 银行信用组合风险多成分重要性抽样算法研究被引量：4
- 2012年
- 银行信用组合违约风险的度量和计算对银行监管有着重要的意义.使蒙特卡洛研究信用组合违约概率时,为提高模拟效率,越来越多的学者采用了重要性抽样技术来实现.它主要通过条件独立性和"均值移动"两个步骤实现.本文基于前人研究结果的基础之上,提出了一种基于违约相关性矩阵的多因子变方差的重要性抽样算法.该算法通过主成分分析选择违约结构中的占优成分并扩大其方差来实现.数值算例证明了该方法在信用组合遭遇极值事件时,能够提高模拟效率及计算精度,具有一定的计算优势。
- 龚朴邓洋胡祖辉
- 关键词：蒙特卡洛模拟主成分分析
- 信用衍生产品定价模型及数值实现研究
- 上个世纪90年代后期，金融衍生产品至少从三个方面得到了较大的发展：首先，各种创新型基础衍生产品发展迅猛，同时以其为构建模块的第二代，第三代衍生产品也得到了很好的发展。这些产品涵盖了更为复杂的路径依赖风险，以及更为复杂，更...
- 胡祖辉
- 关键词：信用衍生产品数值模拟风险管理股东权益
- 金融市场高维相关性研究
- 金融市场间的相关性不仅受到两个市场间的作用,其它市场对相关性结构的影响也是不可忽略的。本文综合考虑两种作用,对研究中经常使用到的高维T-Copula函数提出一种新的迭代估计方法,同时估计多个市场或资产间的相关性结构。数值...
- 胡祖辉
- 文献传递
- 信用衍生产品隐含相关性结构研究被引量：7
- 2011年
- 信用衍生产品在信用风险管理领域日益流行。其标的资产池的违约相关性结构在信用衍生产品定价、信用组合多元化和信用组合风险管理中具有重要作用。本文通过复制信用衍生产品中存在的隐含相关性微笑曲线现象,研究信用衍生产品标的信用的违约相关性结构。结果表明,本文使用的研究方法能够较好地给出标的信用合约间的违约相关性结构,同时,本文从风险管理角度研究了算法的有效性、计算效率和稳健性,并给出了相应的解释。
- 龚朴胡祖辉
- 关键词：信用衍生产品数值模拟
