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章超

作品数：1 被引量：19H指数：1
供职机构：中国科学技术大学商学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇上海股市
  • 1篇条件异方差
  • 1篇金融
  • 1篇金融学
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇程希骏
  • 1篇王敏
  • 1篇章超

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
GARCH模型对上海股市的一个实证研究被引量：19
2005年
GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用。本文详细介绍了GARCH模型以及其主要变形,并建立了基于t分布和正态分布假设的GARCH(1,1)模型对股票市场进行了风险分析。结果表明,基于t分布的假设能更准确地拟和GARCH(1,1)模型。
章超程希骏王敏
关键词：金融学股票市场GARCH条件异方差
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共1页<1>
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