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曲立安

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：北京大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇分数布朗运动
  • 1篇定理
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇下跌
  • 1篇下跌风险

机构

  • 2篇南开大学
  • 1篇北京大学

作者

  • 2篇张骅月
  • 2篇曲立安

传媒

  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇南开大学学报...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
一类特殊风险模型的破产概率被引量：1
2009年
研究了保费收入为ct^β，且索赔由分数布朗运动（自相似参数H〉1／2）所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率．通过测度变换，得到了无限时间的破产概率．最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质，给出了有限时间破产概率的上下界及极限定理．
张骅月曲立安
关键词：分数布朗运动破产概率
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险被引量：1
2011年
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素.
张骅月陈万华曲立安
关键词：下跌风险分数布朗运动
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