吕婷婷
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：湘潭大学数学与计算科学学院更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 最优投资组合的非光滑理论和算法
- 投资组合理论是现代金融学研究的核心问题之一,1952年,Harry Markowitz提出了均值-方差模型,它用均值也就是期望收益来表示收益的好坏,用方差来度量风险的大小,是最基本的投资组合模型。随着研究的深入,一些学者...
- 吕婷婷
- 关键词：允许卖空不允许卖空次微分K-T条件
- 文献传递
- 不允许卖空下的无风险资产借贷的最优投资组合
- 2011年
- 研究了不允许卖空条件下无风险资产借贷的最优证券投资组合问题,介绍了极大极小模型,研究了该模型的数学特征,给出了有效投资组合与有效前沿的解析表达式及其表达式的几何特征,并给出了具体算例。
- 陈峰成央金吕婷婷李光荣
- 关键词：组合证券
- 求解线性二层规划的割平面法被引量：2
- 2010年
- 基于线性二层规划的全局最优解可在其约束域的极点上达到这一性质,利用约束域顶点的相邻极点产生割平面,设计了一种求解上层带约束的线性二层规划的割平面法,并给出了算例。
- 徐林西成央金李光荣吕婷婷
- 关键词：线性二层规划割平面法
- 不允许卖空下的最优投资组合
- 2011年
- 研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h(x)的不可微导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h(x)的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并将结果与文献《投资组合优化与无套利分析》(李仲飞,汪寿阳,2000)中结果进行了对比,实验结果表明用次微分方法所得结果比上述文献的要好.
- 成央金吕婷婷李光荣陈峰
- 关键词：不允许卖空最优投资组合次微分
