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耿磊

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：河南师范大学数学与信息科学学院更多>>
发文基金：河南省教育厅软科学研究计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：自然科学总论文化科学理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇文化科学
  • 2篇自然科学总论
  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇鞅测度
  • 3篇效用函数
  • 3篇效用无差别定...
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机波动率模...
  • 1篇扩散
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型

机构

  • 3篇河南师范大学

作者

  • 3篇耿磊
  • 3篇刘利敏
  • 3篇王小攀

传媒

  • 3篇河南师范大学...

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
离散时间模型的幂效用无差别定价
2012年
研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.
刘利敏耿磊王小攀
关键词：鞅测度
多维扩散模型的幂效用无差别定价
2011年
研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下的期望.
刘利敏耿磊王小攀
关键词：鞅测度
扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价被引量：1
2011年
研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.
刘利敏耿磊王小攀
关键词：鞅测度
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共1页<1>
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