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罗俊

作品数：2 被引量：37H指数：2
供职机构：同济大学理学院数学研究所更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇永久美式期权
  • 1篇支付
  • 1篇提前支付
  • 1篇跳扩散模型
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇违约
  • 1篇美式
  • 1篇美式看跌期权
  • 1篇美式看跌期权...
  • 1篇美式期权
  • 1篇看跌期权
  • 1篇扩散

机构

  • 2篇同济大学

作者

  • 2篇姜礼尚
  • 2篇罗俊
  • 1篇袁桂秋

传媒

  • 2篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
跳扩散模型下永久美式看跌期权定价被引量：14
2008年
目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停止实施区域,强烈影响到美式期权持有者的投资决策.文章强调跳量的概率密度函数p(y)是一般形式的,通过偏微分方程方法引入格林函数,给出永久美式看跌期权的价格,并通过自由边界条件(smooth junction condition)给出最佳实施边界的显式表达式.
姜礼尚罗俊
关键词：永久美式期权跳扩散模型
固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约被引量：23
2003年
　建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.
袁桂秋姜礼尚罗俊
关键词：抵押贷款提前支付违约
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