林辉
- 作品数：51 被引量：443H指数：10
- 供职机构：南京大学商学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中国经济改革研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理交通运输工程医药卫生政治法律更多>>
- 中国股市系统性风险非对称效应的实证研究
- 2010年
- 文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应。研究结果表明:在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向非对称,而当股市剧烈波动时则表现为正向非对称,行业特性是系统性风险具有非对称效应的关键要素。
- 林辉孔亮
- 债转股运行风险的博弈分析与政府的策略被引量：10
- 2003年
- 债转股是处理银行不良资产、刺激经济发展的必要措施。由于信息不对称 ,可能导致在债转股操作过程中企业申请债转股指标和经营中的博弈风险 ,可根据博弈模型采取相应措施 。
- 林辉何建敏
- 关键词：债转股不良资产博弈
- 一种基于高分辨率SAR图像相干性的高铁干线提取方法
- 本发明提出了一种基于高分辨率SAR图像相干性的高铁干线提取方法，主要步骤如下：将两景原始影像数据转换为单视复图像并配准，先进行干涉处理，得到干涉相位图和强度图；利用相干性函数计算两景单视复图像的相干系数，得到相干图；依据...
- 柯长青林辉钱昊邵珠德王蔓蔓
- 文献传递
- 面向光伏项目投资风险的大数据监测指标甄选研究——以Solarbao平台为例被引量：1
- 2016年
- 【目的】在构建光伏项目投资风险监测模型的过程中,为了甄选面向互联网金融平台的大数据应用监测指标,尝试提出系统的甄选方案并结合实际案例进行验证。【方法】应用大数据监测模型,整合Solarbao平台多源异构数据,以专家判断为项目投资风险分析依据,运用CHAID决策树归纳多维监测指标组合,并运用R-Q型因子分析方法提炼识别投资风险的关键指标。【结果】得到8条监测光伏项目投资风险的指标组合和10项识别投资风险的关键指标。【局限】R-Q型因子分析中的专业指标有待进一步细分并形成动态更新机制。【结论】该甄选方案能够满足大数据监测模型对指标采集的要求,对投资者评估光伏项目风险、平台筛选合适项目以及监管部门排查该领域系统性风险具有借鉴意义。
- 杨旸林辉胡广伟
- 关键词：光伏项目
- 区域绿色金融、空间溢出与经济高质量发展被引量：14
- 2023年
- 区域协调发展是高质量发展的主要目标,绿色金融助力绿色低碳高质量发展,故本文从区域视角探讨绿色金融对经济高质量发展所发挥的作用。本文采用动态空间杜宾模型分析区域绿色金融的溢出效应,并分别讨论“政府引导型绿色金融”与“市场驱动型绿色金融”对高质量发展的支持效应。研究发现:(1)区域绿色金融既支持本地区经济高质量发展,又对周边地区产生良好的溢出效应。(2)“政府引导型绿色金融”与“市场驱动型绿色金融”均能促进经济高质量发展,总体来看,前者的支持效应更为显著。(3)东部地区以“市场驱动型绿色金融”为主、中西部地区以“政府引导型绿色金融”为主,对高质量发展起到支持效应。在此基础上,本文提出区域绿色金融支持高质量发展的政策建议。
- 李唐蓉林辉
- 关键词：空间溢出效应区域异质性
- 中国股市非对称相关效应:基于行业视角的分析被引量：1
- 2010年
- 本文以条件相关系数和CH统计量来研究中国股市的非对称相关问题。研究结果表明:我国股市总体上表现出负向非对称相关,但在熊市阶段则表现为正向非对称相关。我国股市的非对称相关效应主要表现在牛市中,这与以往的研究结论不同。本文最后从投资者的过度预期、市场交易机制等方面解释了中国股市非对称相关效应产生的原因。
- 林辉孔亮
- 关键词：股票投资
- 应用混合神经网络和遗传算法的期权价格预测模型被引量：12
- 2009年
- 隐含波动率是指在市场中观察的期权价格所蕴涵的波动率。提出了一种加权的隐含波动率作为混合神经网络的输入变量,建立了混合神经网络和遗传算法相结合的期权价格预测模型,通过遗传算法来优化神经网络的结构和获得隐含波动率的权重。在对香港金融衍生品市场的实证中表明,本文模型在预测结果上要优于传统的Black-Scholes模型。
- 张鸿彦林辉
- 关键词：期权定价混合神经网络遗传算法BLACK-SCHOLES模型
- 腐败现象的成因与后果:经济学视角被引量：2
- 2014年
- 目前我国正在大力开展党风廉政建设和反腐败斗争,并已取得了初步成效。为了更加科学有效地防治腐败,我们必须对腐败现象具有更加深入和全面的认识。有别于政治学、公共管理学以及法学等社会学科,本文从经济学视角出发,对腐败现象的研究做出了独到的贡献。本文系统地介绍了国外经济学界对腐败现象成因与后果的理论与实证研究,并在此基础上对国内关于腐败现象的经济学研究进行了简要评论。
- 董斌林辉
- 关键词：腐败
- 流动性调整的最优交易策略模型研究被引量：11
- 2011年
- 通过放松理想化市场的假设条件,构建流动性调整的最优交易策略模型,并证明了交易策略在任意初始持仓、不同行情时的性质.研究表明在行情看涨时,若初始持仓过量则应采取"U型"卖出策略;若初始持仓适量,则应采取"递增型"卖出策略;若初始持仓为较少的多头或空头,则应采取先"递增型"买入,而后"递增型"卖出的策略;若逆市持有过量的空头,则应采取"递增型"买入策略.行情看跌情形则与看涨情形具有完全相反的结果.若行情看平,则应采取"递减型"卖出或"递增型"买入策略.本文最后分析了流动性对最优交易策略的影响.
- 林辉张涤新杨浩丁一
- 关键词：流动性
- 美容医学心理学基础与应用研究
- 何伦林辉卫平民黄金龙谭谦方彰林何家声邓旭阳张敬东沈干王小玲
- 该课题在国内首先提出“美容医学心理学”概念，概述了“美容医学心理学”作为一门独立新型学科的理论基础和理论体系，研究方法，主要任务和应用前景。提出体缘与体缘障碍是美容医学心理学的核心问题之一；对躯体障碍做了详细研究；提出“...
- 关键词：
- 关键词：医学心理学美容医学
