张喜彬
- 作品数：13 被引量：196H指数：6
- 供职机构：天津大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自然科学总论建筑科学更多>>
- 协整建模的理论与应用研究
- 论文详细地介绍了线性协整分析的基本内容,即协整系统及其表现定理、协整关系的检验和估计方法,以及协整系统的误差样正机制,讨论了线性协整分析领域存在的问题.在线性协整分析的基础上,论文对单整时间序列的线性和非线性变换问题进行...
- 张喜彬
- 关键词：非线性协整非线性系统长期记忆
- 线性模型中单个回归参数的局部影响分析
- 1996年
- 在局部影响分析中，人们往往对线性模型的单个回归参数感兴趣．根据Ｗｕ＆Ｌｕｏ（１９９３）的二阶局部影响分析方法，在这篇文章里我们通过对参数的ＭＬＥ扰动曲面的研究来检验线性模型中观测值对单个回归参数的局部影响．一个实际例子说明了该方法在识别强影响点时的有效性．
- 吴喜之张喜彬
- 关于单整时间序列非线性变换的研究被引量：8
- 1998年
- 文献［１］提出了单整序列的非线性变换问题，并对变换序列的统计性质进行了分析．文献［２］也对单整序列的非线性变换问题进行了比较深入的研究，他们都得出结论：一般情况下，一个Ｉ（１）序列的非线性变换会产生一个长期记忆序列，但是变换后的序列未必是一个Ｉ（１）序列．本文讨论了文献［１，２］关于单整序列非线性变换问题的研究方法和基本结论，同时提出了一个新的问题：如果｛Ｘｔ｝和｛Ｙｔ｝都是Ｉ（１）序列，并且它们之间不存在协整关系，那么在什么条件下存在｛Ｘｔ｝和｛Ｙｔ｝的非线性变换，使得变换后的序列是协整的？论文首先根据ＡＣＥ算法，提出了最优非线性变换函数的估计方法，然后对估计后的残差序列进行单位根的检验。
- 张喜彬张世英
- 关键词：时间序列分析
- 非线性协整关系的存在性研究被引量：14
- 2000年
- 运用神经网络技术 ,提出了一种估计和检验非线性长记忆时间序列之间的协整关系的方法 ,并通过仿真试验说明了所提方法的实用价值 .同时 ,根据马氏过程的遍历理论 ,对网络输出残差的平稳条件进行了研究 ,证明了网络输出平稳残差的充分条件 。
- 孙青华张喜彬张世英
- 关键词：非线性协整神经网络算法时间序列经济系统
- 有关风险测度及组合证券投资模型研究被引量：64
- 2000年
- Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资决策模型 ,并进行最优证券组合的选择 .本文分析了 Markowitz模型的不足之处 ,以半方差 ( E- Sh)风险测度为基础 ,提出了最优证券组合选择的风险目标函数 ,建立了组合证券投资决策的最优化模型 ,同时给出了最优化模型的求解方法以及证券组合有效边界的确定方法 .最后 ,文章结合实际案例 。
- 张喜彬荣喜民张世英
- 关键词：证券组合目标函数
- 协整系统的贝叶斯推断被引量：6
- 1997年
- 讨论协整系统的检验问题．提出一种基于协整系统误差校正模型的贝叶斯协整检测方法，并通过模拟实验说明贝叶斯方法的有效性．
- 张世英朱辉张喜彬
- 关键词：协整系统
- 具有高阶单整分量的协整系统被引量：4
- 1997年
- 在计量经济学领域，协整的概念被广泛地应用于非平稳时间序列的分析．关于具有高阶单整分量的非平稳时间序列分析问题，本文提出了广义协整的概念，并对广义协整条件下的表现定理进行了讨论．
- 张喜彬张世英杨宝臣
- 关键词：经济系统计量经济学
- 非线性协整关系及其检验方法研究被引量：39
- 1999年
- 文献［４］所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系，从而可以称为“线性协整”．然而，经济系统中的许多时间序列是长记忆的，这些序列本身以及序列之间往往存在非线性关系，所以对这些序列进行线性协整分析是不太合适的．针对时间序列的长记忆和非线性特点，本文提出了向量时间序列非线性协整的概念，并运用神经网络方法对非线性协整关系存在性进行检验．同时，还讨论了这种非线性协整关系检验的可行性，给出了运用神经网络估计非线性协整函数的算法．最后，通过模拟试验说明了检验方法的可行性与有效性．
- 张喜彬孙青华张世英
- 关键词：长期记忆非线性协整经济系统
- 组合证券投资模型研究被引量：76
- 1998年
- 在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．
- 荣喜民张喜彬张世英
- 关键词：证券市场目标函数
- 保险系统及其管理信息系统被引量：2
- 2001年
- 当前经济的发展提出了保险管理信息化与保险管理变革的要求。论述了中国保险业在管理方面应研究的主要问题。对保险风险从承保和投资两个方面进行了分析。基于保险管理问题 ,对保险管理信息系统的基本功能和结构进行了分析和设计 。
- 张世英荣喜民张喜彬
- 关键词：保险投资保险风险保险系统风险分析管理信息系统险种
