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刘大伟
作品数:
3
被引量:20
H指数:2
供职机构:
天津科技大学经济与管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
天津市高等学校人文社会科学研究项目
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相关领域:
经济管理
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合作作者
杜子平
天津科技大学经济与管理学院
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经济管理
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3篇
投资组合
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COPULA
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金融资产
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VAR
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COPULA...
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GARCH
机构
3篇
天津科技大学
1篇
天津大学
作者
3篇
刘大伟
2篇
杜子平
传媒
2篇
统计与决策
年份
3篇
2006
共
3
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基于Copula方法的投资组合管理研究
被引量:4
2006年
刘大伟
杜子平
关键词:
投资组合理论
COPULA
管理研究
相依性
Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用
被引量:17
2006年
刘大伟
杜子平
关键词:
COPULA
投资组合选择
函数建模
投资组合理论
金融资产
基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究
基于多元正态分布的投资组合理论认为,投资者可以通过投资于低相关性的不同资产规避风险,资产间的相关性可以通过线性相关系数来度量。然而现实金融市场中经常会发生这种情况:即不同的金融市场之间具有完全不同的线性相关性,但却发生几...
刘大伟
关键词:
COPULA
GARCH
投资组合
VAR
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