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刘大伟

作品数:3 被引量:20H指数:2
供职机构:天津科技大学经济与管理学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金天津市高等学校人文社会科学研究项目更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇投资组合
  • 3篇COPULA
  • 2篇投资组合理论
  • 2篇COPULA...
  • 1篇融资
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇资产
  • 1篇相依性
  • 1篇金融
  • 1篇金融资产
  • 1篇管理研究
  • 1篇函数
  • 1篇函数建模
  • 1篇VAR
  • 1篇COPULA...
  • 1篇GARCH

机构

  • 3篇天津科技大学
  • 1篇天津大学

作者

  • 3篇刘大伟
  • 2篇杜子平

传媒

  • 2篇统计与决策

年份

  • 3篇2006
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
基于Copula方法的投资组合管理研究被引量:4
2006年
刘大伟杜子平
关键词:投资组合理论COPULA管理研究相依性
Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用被引量:17
2006年
刘大伟杜子平
关键词:COPULA投资组合选择函数建模投资组合理论金融资产
基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究
基于多元正态分布的投资组合理论认为,投资者可以通过投资于低相关性的不同资产规避风险,资产间的相关性可以通过线性相关系数来度量。然而现实金融市场中经常会发生这种情况:即不同的金融市场之间具有完全不同的线性相关性,但却发生几...
刘大伟
关键词:COPULAGARCH投资组合VAR
文献传递
共1页<1>
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