何树红
- 作品数：111 被引量：499H指数：11
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- 相关领域：经济管理理学文化科学环境科学与工程更多>>
- 古典风险模型的一个推广被引量：5
- 2006年
- 将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的Lundberg不等式及与古典模型中调节系数的比较.
- 钟朝艳何树红黑韶敏
- 关键词：保费收入复合POISSON过程LUNDBERG不等式
- 中国保险业存在的问题及发展对策
- 2000年
- 何树红
- 关键词：保险业保险市场
- 常利率因素对带干扰风险模型的影响被引量：6
- 2006年
- 通常在一定的时间内,比如一年,利率比较稳定,考虑到利率因素,讨论了常利率因素对带干扰风险模型的影响,并针对此模型推导了其破产概率并做了推广,即同时考虑通货膨胀和利率因素对风险模型的影响.
- 张茂秦海鹰何树红
- 关键词：常利率破产概率
- 基于变量逐步选择的Bayes信用风险判别模型被引量：4
- 2007年
- 应用逐步判别理论筛选模型自变量,建立Bayes判别函数,推导出具体的判别模型.实证分析显示,模型具有良好的分辨精度.考虑到模型的应用范围,变量筛选时舍弃了上市公司特有的一些财务指标.
- 何树红王善民毛娟芳
- 关键词：信用风险
- 从次贷危机看我国资产证券化的风险控制
- 2010年
- 从2007年以来,美国的次贷危机愈演愈烈,与此同时,我国的资产证券化试点工作也在如火如荼地进行。文章着重从次贷危机与资产证券化入手,结合我国资产证券化现状,对资产证券化的风险控制提出建议。
- 何树红孙文徐文涛
- 关键词：次贷危机资产证券化
- 股指期货的套期保值比率与绩效研究被引量：3
- 2009年
- 套期保值是股指期货的重要功能之一。文章基于OLS、EC-GARCH、VECM-GARCH、VECM-GARCH-X四种模型估计套期保值比率,并通过研究样本外绩效比较了四种模型的套期保值效果。通过实证分析得出以下结论:套期保值比率具有时变性,VECM-GARCH模型的套期保值效果优于其它三种模型。
- 何树红谢伟廖海华
- 关键词：套期保值比率绩效误差修正模型
- 基于DEA的云南省高校投入产出效果分析被引量：1
- 2015年
- 根据2004—2013年云南省与全国平均的投入产出数据,利用DEA的CCR模型及"超效率"(Super-Efficiency)模型,并使用DEA-Solver-LV软件对云南省高校投入产出效率进行实证分析.通过分析结果我们了解了云南省高校投入产出的具体情况,并提出了如何提升云南高等院校投入产出水平的建议.
- 何树红上官光镗王巍
- 关键词：DEA分析云南省高校CCR模型超效率模型
- 双险种Cox风险模型的带干扰问题的讨论被引量：1
- 2007年
- 讨论了一类风险模型的带干扰问题,利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式,并对此Lundberg不等式进行了推广.
- 张茂秦海鹰何树红
- 关键词：COX过程破产概率LUNDBERG不等式
- 关于国际原油价格风险价值的分析与计算被引量：3
- 2010年
- 分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好。
- 何树红孙文徐文涛
- 关键词：EGARCHEVT
- 马氏调制费率下的双险种风险模型的破产概率被引量：1
- 2005年
- 引入了一类具有马氏调制费率的双险种风险模型,在双险种的条件下,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始状态分布的破产概率的递归不等式和初始准备金为零时的破产概率的上界.
- 何树红陈焱
- 关键词：破产概率双险种
