顾颖茵
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：青岛农业大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学化学工程更多>>
- 利率随机下责任准备金的矩阵模型
- 2008年
- Debicka给出当利率和死亡都随机时在投保时刻保单组合现金流总现值的前两阶矩的矩阵形式,借助前两阶矩可以了解该保单组合在投保时刻的负债情况和风险情况。在此基础上,将之推广至任意时刻,给出了在任意时点年金保单组合现金流现值的前两阶矩的矩阵形式,这样便于了解在任意时点该保单组合的负债情况和风险状况。用矩阵形式表示,不仅使得表达形式简洁,而且该形式把利率因素、死亡因素及保单类型用不同元素表示,这样当死亡假设改变或利率参数改变或保单类型改变时,只需改变其中一个或几个元素即可,便于分别考察各自的影响。
- 尹晓翠顾颖茵袁冬梅
- 关键词：责任准备金年金
- 利率随机下责任准备金的矩阵模型
- Debicka(2003)给出当利率和死亡都随机时在投保时刻保单组合现金流总现值的前两阶矩的矩阵形式,借助前两阶矩可以了解该保单组合在投保时刻的负债情况和风险情况。本文在此基础上,将之推广至任意时刻,给出了在任意时点年金...
- 尹晓翠顾颖茵袁冬梅
- 关键词：责任准备金年金矩阵模型
